AL Radar Detail
铝 品种雷达详情
根据波动率、Skew、成交持仓、Gamma集中区、流动性和保证金压力生成模型方案，并可带入压力测试。风险等级
警戒68警戒 · 排序指标包含 IV分位、IV/HV偏离、Skew极端、成交持仓异动、Gamma集中、支撑阻力距离、流动性和保证金压力。
点击左侧方案，高亮图表支撑阻力
AL · 分时图
铝 盘中节奏
高亮支撑阻力：爆点方案
最近分时开 24564高 24682低 24442收 24560量 1,005持仓 --距离当前：+0 / 0.00%当前价格 附近
当前价格中枢，用于衡量上下方波动步距和风险边界。
突破风险
68爆点方案
买入近月平值 Put 或保护性结构。
偏向下方保护需求有限亏损优先
适用：价格接近 0.5σ/1σ 边界，成交量继续放大，IV 不回落。失效：价格回到中枢且成交缩量，或 IV 快速回落。
资金痕迹
64主力意图方案
用有限亏损结构跟踪关键行权价，不放大单边裸露敞口。
观察期权成交集中方向有限亏损优先
适用：Call/Put 成交和 OI 同向变化，价格确认波动率边界。失效：成交放大但价格不确认，或 Skew 方向反复。
负Gamma
56卖保险方案
卖出虚值 Put/Call 时同步买入更远保护腿。
优先保护性结构有限亏损优先
适用：IV 高于 HV，安全距离大于 1σ，保证金压力可控。失效：价格接近 1σ 风险边界，或 IV 继续抬升。
库存风险
62做市方案
双边报价、Delta 对冲、Vega 库存限制和保护腿组合。
库存与对冲优先有限亏损优先
适用：买卖价差偏宽，成交活跃但方向不清。失效：价格突破 1σ，流动性明显下降，对冲成本升高。
步距边界
60支撑阻力方案
0.5σ / 1σ / 2σ 边界围绕 24560 计算。
观察 IV 步距边界有限亏损优先
适用：1σ 区域与期权持仓密集行权价重合。失效：2σ 被放量突破且 IV 同步上升。
Entry Path
下一步入口
先把布局线看清楚，再进入压力测试、持仓修复、权利金计算器或品种评论区继续推演。
Portfolio Payoff
铝 爆点方案损益图
当前理论价值曲线与到期损益曲线用于观察价格偏离后的盈亏边界。
当前理论价值曲线到期损益曲线
情景价 24560当前盈亏 107到期盈亏 107最大亏损 -1,963盈亏平衡 24623
价格区间：19157 - 29963盈亏区间：-4,806 - 24,572观察中枢：24560情景价：24560盈亏平衡：24623GF：24265
滑动图表查看盈亏，双指捏合缩放，点击“全屏查看”可横屏观察。铝 动态期权链
期货期权使用 Black-76 模型
当前价格 24560IV 24%到期 30 天行权价间距 200
| Call | 行权价 | Put | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 买价 | 卖价 | 最新价 | 成交量 | 持仓量 | IV | Delta | Gamma | Theta | Vega | Strike | 买价 | 卖价 | 最新价 | 成交量 | 持仓量 | IV | Delta | Gamma | Theta | Vega |
| 1646.1066 | 1765.5132 | 1939 | 19932 | 24.0% | 0.8371 | 0.000145 | -6.7908 | 17.2107 | 23000 | 143.1792 | 153.5652 | 1641 | 16868 | 24.0% | -0.1613 | 0.000145 | -6.8761 | 17.2107 | ||
| 1491.2004 | 1599.3704 | 2024 | 20612 | 24.0% | 0.8044 | 0.000163 | -7.6496 | 19.3358 | 23200 | 180.9560 | 194.0824 | 1713 | 17444 | 24.0% | -0.1939 | 0.000163 | -7.7240 | 19.3358 | ||
| 1343.3194 | 1440.7622 | 2109 | 21292 | 24.0% | 0.7684 | 0.000180 | -8.4697 | 21.3650 | 23400 | 225.7580 | 242.1342 | 1784 | 18012 | 24.0% | -0.2300 | 0.000180 | -8.5332 | 21.3650 | ||
| 1203.0669 | 1290.3361 | 2193 | 21964 | 24.0% | 0.7292 | 0.000195 | -9.2227 | 23.2275 | 23600 | 278.1886 | 298.3680 | 1856 | 18588 | 24.0% | -0.2692 | 0.000195 | -9.2752 | 23.2275 | ||
| 1070.9665 | 1148.6531 | 2278 | 22644 | 24.0% | 0.6872 | 0.000209 | -9.8817 | 24.8563 | 23800 | 338.7710 | 363.3450 | 1928 | 19164 | 24.0% | -0.3111 | 0.000209 | -9.9233 | 24.8563 | ||
| 947.4423 | 1016.1687 | 2363 | 23324 | 24.0% | 0.6431 | 0.000220 | -10.4231 | 26.1922 | 24000 | 407.9299 | 437.5207 | 1999 | 19732 | 24.0% | -0.3552 | 0.000220 | -10.4537 | 26.1922 | ||
| 832.8052 | 893.2160 | 2448 | 24004 | 24.0% | 0.5973 | 0.000228 | -10.8278 | 27.1878 | 24200 | 485.9758 | 521.2280 | 2071 | 20308 | 24.0% | -0.4010 | 0.000228 | -10.8475 | 27.1878 | ||
| 727.2431 | 779.9965 | 2532 | 24676 | 24.0% | 0.5506 | 0.000234 | -11.0828 | 27.8101 | 24400 | 573.0967 | 614.6685 | 2143 | 20884 | 24.0% | -0.4478 | 0.000234 | -11.0915 | 27.8101 | ||
| 630.8135 | 676.5719 | 2583 | 25084 | 24.0% | 0.5035 | 0.000236 | -11.1811 | 28.0423 | 24600 | 669.3501 | 717.9039 | 2186 | 21228 | 24.0% | -0.4949 | 0.000236 | -11.1789 | 28.0423 | ||
| 543.4345 | 582.8547 | 2498 | 24404 | 24.0% | 0.4567 | 0.000234 | -11.1228 | 27.8840 | 24800 | 774.6541 | 830.8467 | 2114 | 20652 | 24.0% | -0.5417 | 0.000234 | -11.1096 | 27.8840 | ||
| 464.9221 | 498.6471 | 2414 | 23732 | 24.0% | 0.4108 | 0.000230 | -10.9141 | 27.3511 | 25000 | 888.8247 | 953.2991 | 2042 | 20076 | 24.0% | -0.5875 | 0.000230 | -10.8900 | 27.3511 | ||
| 394.9652 | 423.6156 | 2329 | 23052 | 24.0% | 0.3665 | 0.000222 | -10.5670 | 26.4737 | 25200 | 1011.5509 | 1084.9277 | 1971 | 19508 | 24.0% | -0.6318 | 0.000222 | -10.5320 | 26.4737 | ||
| 333.1586 | 357.3256 | 2244 | 22372 | 24.0% | 0.3242 | 0.000213 | -10.0985 | 25.2935 | 25400 | 1142.4272 | 1225.2976 | 1899 | 18932 | 24.0% | -0.6741 | 0.000213 | -10.0525 | 25.2935 | ||
| 279.0179 | 299.2575 | 2160 | 21700 | 24.0% | 0.2844 | 0.000201 | -9.5287 | 23.8613 | 25600 | 1280.9695 | 1373.8895 | 1827 | 18356 | 24.0% | -0.7139 | 0.000201 | -9.4718 | 23.8613 | ||
| 231.9980 | 248.8268 | 2075 | 21020 | 24.0% | 0.2474 | 0.000187 | -8.8800 | 22.2330 | 25800 | 1426.6326 | 1530.1188 | 1756 | 17788 | 24.0% | -0.7510 | 0.000187 | -8.8122 | 22.2330 | ||
| 191.5122 | 205.4042 | 1990 | 20340 | 24.0% | 0.2133 | 0.000172 | -8.1758 | 20.4668 | 26000 | 1578.8297 | 1693.3563 | 1684 | 17212 | 24.0% | -0.7850 | 0.000172 | -8.0971 | 20.4668 | ||
| 156.9507 | 168.3357 | 1906 | 19668 | 24.0% | 0.1824 | 0.000156 | -7.4389 | 18.6195 | 26200 | 1736.9513 | 1862.9477 | 1612 | 16636 | 24.0% | -0.8159 | 0.000156 | -7.3492 | 18.6195 | ||
Opening Legs
突破风险建仓腿策略
买入近月平值 Put 或保护性结构。
理论最大亏损 -1,963理论最大收益 21,729当前价格 24,560Gamma Flip 24,265
模型提示
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