Answer First
先看结论，再点开看理由。
推荐页只先回答三件事：哪里最值得看，哪里风险最低，哪里可能爆发。复杂计算、结构腿、数据依据和风险说明，全部放进详情里。中证1000
主力意图 · 牛市价差候选
中证1000 向上点火 策略候选风险更低中证1000
风险 低 · 信用评分 75
中证1000 平值期权 ATM 爆点候选可能爆发中证1000
平值期权 ATM · 爆点敏感结构
中证1000 平值期权 ATM 爆点候选卖方先看中证1000
风险 极高 · 信用评分 48
中证1000 保护性结构下的虚值 Put 卖方Choose The Answer先看总排序
把爆点、主力、卖保险和做市商候选放在一张清单里比较。
22 个候选 · 点击卡片看完整答案筛选与排序全部资产 / 全部风险 / 信用评分
当前重点中证1000 · 平值期权 ATM · 爆点敏感结构信用评分 75 / 风险 低 / 偏多
爆点机会
爆点候选排名
按平值、实值、虚值结构拆分，比较 Gamma、Theta、盈亏比和触发距离。
查看模型原理主力方向
主力意图候选排名
基于 Call/Put 成交、持仓迁移、Skew、Gamma 集中区和价格确认生成结构候选。
查看模型原理卖方风控
卖保险候选排名
区分卖单腿保险与做空波动率，评估权利金、IV优势、安全边界和尾部风险。
查看模型原理做市商
做市商策略候选排名
区分对赌、提供流动性和高波双边收敛，输出报价、对冲和库存风险建议。
查看模型原理边界观察
支撑阻力结构候选
把 IV 步距、Gamma 磁吸区和关键边界转换为可压力测试的结构候选。
查看模型原理模型原理、变量和免责声明点开再看
Quant Research Layer把模型判断拆成变量、公式、权重和风险边界
研究院不是给确定性答案，而是解释系统为什么这样判断：哪些变量被计入、权重如何组合、哪些风险会让信号失效。 原理区参考国际成熟期权风控工具公开强调的 GEX、Call Wall、Put Wall、Volatility Trigger 与 Zero Gamma / Gamma Flip 框架， 把期权持仓、成交集中、波动率结构和做市商 Delta 对冲翻译成中文交易者能执行的风险边界。
Public Reference原理延伸阅读
下面几篇公开资料用于帮助理解国际期权风控工具常用的核心概念。这里仅做产品方向和术语框架参考，不代表合作、授权或数据来源。
爆点扫描模型爆点扫描计算原理
适用于低波压缩、事件前后、平值期权成交突然放大、价格贴近波动率边界的品种。
- 核心输入变量
- 标的价格 S / IV（隐含波动率） / HV（历史波动率） / 到期天数 T
- 输出结果
- 爆点评分 / 波动释放等级 / 关键行权价
- 风险提示
- 爆点代表波动释放概率提高，不代表一定上涨或下跌。
进入详情主力意图模型主力意图识别计算原理
适用于 Call/Put 成交异动、Skew 突变、行权价集中、期货价格与期权定价背离的场景。
- 核心输入变量
- Call 成交量 / Put 成交量 / Call 持仓量变化 / Put 持仓量变化
- 输出结果
- 意图类型 / 置信度 / 证据列表
- 风险提示
- 模型只推断公开市场数据中的资金行为倾向，不构成确定性交易结论。
进入详情支撑阻力模型支撑阻力计算原理
适用于日内交易计划、涨跌停边界复核、突破质量判断和期权仓位集中区观察。
- 核心输入变量
- 当前价格 S / IV / 到期天数 T / 0.5σ / 1σ / 2σ
- 输出结果
- 当前核心支撑 / 当前核心阻力 / Gamma 磁吸区
- 风险提示
- 支撑阻力是概率边界，不是绝对价格墙。
进入详情卖保险模型卖保险策略计算原理
适用于高 IV、远虚值卖方、备兑结构、保护性价差和保险型期权策略评估。
- 核心输入变量
- 权利金 Premium / 行权价 Strike / 标的价格 S / IV
- 输出结果
- 卖保险评分 / 保险性价比 / 风险缓冲距离
- 风险提示
- 卖保险不是稳赚，而是把小概率大风险变成可度量、可对冲、可修复的风险经营行为。
进入详情做市商风控模型做市商风控与对冲计算原理
适用于理解被动成交后的库存管理、Delta 对冲、短 Vega 库存、负 Gamma 风险和报价风控。
- 核心输入变量
- Delta / Gamma / Vega / Theta
- 输出结果
- 库存风险 / Delta 对冲需求 / Gamma 风险等级
- 风险提示
- 做市商模型用于理解风险管理，不代表普通用户可以无保护裸卖期权。
进入详情风险提示本系统展示的模型、评分和计算逻辑仅用于风险识别、波动率分析和策略研究，不构成任何确定性收益承诺，也不构成期货、期权、证券投资建议。期货和期权交易具有高杠杆和高风险，用户应根据自身风险承受能力独立决策。
本页面所有模型排序、策略候选、概率区间、组合结构和压力测试结果，均由系统根据行情、期权链、波动率、成交持仓、Greeks 和历史情景规则自动生成，仅用于模型测试、概率统计、风险识别和策略研究，不构成任何确定性收益承诺，也不构成期货、期权、证券投资建议。用户应独立判断、自主决策，并自行承担交易风险。