爆点扫描计算原理
适用于低波压缩、事件前后、平值期权成交突然放大、价格贴近波动率边界的品种。
- 核心输入变量
- 标的价格 S / IV（隐含波动率） / HV（历史波动率） / 到期天数 T
- 输出结果
- 爆点评分 / 波动释放等级 / 关键行权价
- 风险提示
- 爆点代表波动释放概率提高，不代表一定上涨或下跌。
Volatility Model Research
波动率模型研究院
用期权定价、波动率结构、做市商对冲和风险中性概率解释市场机会。Quant Research Layer
把模型判断拆成变量、公式、权重和风险边界
研究院不是给确定性答案，而是解释系统为什么这样判断：哪些变量被计入、权重如何组合、哪些风险会让信号失效。 原理区参考国际成熟期权风控工具公开强调的 GEX、Call Wall、Put Wall、Volatility Trigger 与 Zero Gamma / Gamma Flip 框架， 把期权持仓、成交集中、波动率结构和做市商 Delta 对冲翻译成中文交易者能执行的风险边界。
Public Reference
原理延伸阅读
下面几篇公开资料用于帮助理解国际期权风控工具常用的核心概念。这里仅做产品方向和术语框架参考，不代表合作、授权或数据来源。
主力意图识别计算原理
适用于 Call/Put 成交异动、Skew 突变、行权价集中、期货价格与期权定价背离的场景。
- 核心输入变量
- Call 成交量 / Put 成交量 / Call 持仓量变化 / Put 持仓量变化
- 输出结果
- 意图类型 / 置信度 / 证据列表
- 风险提示
- 模型只推断公开市场数据中的资金行为倾向，不构成确定性交易结论。
支撑阻力计算原理
适用于日内交易计划、涨跌停边界复核、突破质量判断和期权仓位集中区观察。
- 核心输入变量
- 当前价格 S / IV / 到期天数 T / 0.5σ / 1σ / 2σ
- 输出结果
- 当前核心支撑 / 当前核心阻力 / Gamma 磁吸区
- 风险提示
- 支撑阻力是概率边界，不是绝对价格墙。
卖保险策略计算原理
适用于高 IV、远虚值卖方、备兑结构、保护性价差和保险型期权策略评估。
- 核心输入变量
- 权利金 Premium / 行权价 Strike / 标的价格 S / IV
- 输出结果
- 卖保险评分 / 保险性价比 / 风险缓冲距离
- 风险提示
- 卖保险不是稳赚，而是把小概率大风险变成可度量、可对冲、可修复的风险经营行为。
做市商风控与对冲计算原理
适用于理解被动成交后的库存管理、Delta 对冲、短 Vega 库存、负 Gamma 风险和报价风控。
- 核心输入变量
- Delta / Gamma / Vega / Theta
- 输出结果
- 库存风险 / Delta 对冲需求 / Gamma 风险等级
- 风险提示
- 做市商模型用于理解风险管理，不代表普通用户可以无保护裸卖期权。
本系统展示的模型、评分和计算逻辑仅用于风险识别、波动率分析和策略研究，不构成任何确定性收益承诺，也不构成期货、期权、证券投资建议。期货和期权交易具有高杠杆和高风险，用户应根据自身风险承受能力独立决策。