SI Radar Detail

工业硅品种雷达详情

根据波动率、Skew、成交持仓、Gamma集中区、流动性和保证金压力生成模型方案，并可带入压力测试。

当前价格8430

涨跌幅+1.08%

IV（隐含波动率）24%

HV（历史波动率）18%

Skew（偏斜）0.03

成交量328,644

持仓量300,782

市场状态波动率溢价

Gamma Flip（模型估算）8329单位 % / 等级 / 金额 · 按情景刷新 · 随行情、账户权益、保证金比例、IV 和价格情景刷新。

做市商被动对冲区上方负 Gamma 观察

风险等级

警戒68警戒 · 排序指标包含 IV分位、IV/HV偏离、Skew极端、成交持仓异动、Gamma集中、支撑阻力距离、流动性和保证金压力。

点击左侧方案，高亮图表支撑阻力

SI · 分时图

工业硅盘中节奏

高亮支撑阻力：爆点方案

最近分时开 8417高 8457低 8386收 8430量 1,439持仓 --距离当前：+0 / 0.00%当前价格附近

当前价格：8430

当前价格中枢，用于衡量上下方波动步距和风险边界。

突破风险

爆点方案

买入近月平值 Put 或保护性结构。

偏向下方保护需求有限亏损优先

适用：价格接近 0.5σ/1σ 边界，成交量继续放大，IV 不回落。失效：价格回到中枢且成交缩量，或 IV 快速回落。

带入压力测试

资金痕迹

主力意图方案

用有限亏损结构跟踪关键行权价，不放大单边裸露敞口。

观察期权成交集中方向有限亏损优先

适用：Call/Put 成交和 OI 同向变化，价格确认波动率边界。失效：成交放大但价格不确认，或 Skew 方向反复。

带入压力测试

负Gamma

卖保险方案

卖出虚值 Put/Call 时同步买入更远保护腿。

优先保护性结构有限亏损优先

适用：IV 高于 HV，安全距离大于 1σ，保证金压力可控。失效：价格接近 1σ 风险边界，或 IV 继续抬升。

带入压力测试

库存风险

做市方案

双边报价、Delta 对冲、Vega 库存限制和保护腿组合。

库存与对冲优先有限亏损优先

适用：买卖价差偏宽，成交活跃但方向不清。失效：价格突破 1σ，流动性明显下降，对冲成本升高。

带入压力测试

步距边界

支撑阻力方案

0.5σ / 1σ / 2σ 边界围绕 8430 计算。

观察 IV 步距边界有限亏损优先

适用：1σ 区域与期权持仓密集行权价重合。失效：2σ 被放量突破且 IV 同步上升。

带入压力测试

Entry Path

下一步入口

先把布局线看清楚，再进入压力测试、持仓修复、权利金计算器或品种评论区继续推演。

持仓修复入口压力测试入口权利金计算器入口品种评论区入口

Portfolio Payoff

工业硅爆点方案损益图

当前理论价值曲线与到期损益曲线用于观察价格偏离后的盈亏边界。

当前理论价值曲线到期损益曲线

情景价 8430当前盈亏 159到期盈亏 159最大亏损 -674盈亏平衡 8518

价格区间：6575 - 10285盈亏区间：-1,686 - 8,775观察中枢：8430情景价：8430盈亏平衡：8518GF：8329

滑动图表查看盈亏，双指捏合缩放，点击“全屏查看”可横屏观察。

标的价格情景

当前显示的是“爆点方案”对应组合。切换布局后，图表关键线、损益图和下方建仓腿会同步切换。

工业硅动态期权链

期货期权使用 Black-76 模型

当前价格 8430IV 24%到期 30 天行权价间距 100

Call										行权价	Put
买价	卖价	最新价	成交量	持仓量	IV	Delta	Gamma	Theta	Vega	Strike	买价	卖价	最新价	成交量	持仓量	IV	Delta	Gamma	Theta	Vega
814.9528	874.0686		1576	17028	24.0%	0.9368	0.000210	-1.1286	2.9371	7600	15.3183	16.4295		1334	14412	24.0%	-0.0616	0.000210	-1.1740	2.9371
726.7624	779.4810		1699	18012	24.0%	0.9101	0.000276	-1.5050	3.8656	7700	23.4696	25.1720		1438	15244	24.0%	-0.0882	0.000276	-1.5449	3.8656
641.7652	688.3182		1823	19004	24.0%	0.8762	0.000349	-1.9208	4.8932	7800	34.8138	37.3392		1542	16076	24.0%	-0.1222	0.000349	-1.9553	4.8932
560.7024	601.3752		1946	19988	24.0%	0.8346	0.000426	-2.3546	5.9660	7900	50.0926	53.7262		1647	16916	24.0%	-0.1637	0.000426	-2.3836	5.9660
484.3117	519.4431		2070	20980	24.0%	0.7855	0.000500	-2.7789	7.0160	8000	70.0433	75.1241		1751	17748	24.0%	-0.2129	0.000500	-2.8024	7.0160
413.2749	443.2533		2193	21964	24.0%	0.7294	0.000568	-3.1639	7.9684	8100	95.3480	102.2644		1856	18588	24.0%	-0.2689	0.000568	-3.1819	7.9684
348.1663	373.4219		2316	22948	24.0%	0.6676	0.000624	-3.4808	8.7514	8200	126.5809	135.7629		1960	19420	24.0%	-0.3307	0.000624	-3.4934	8.7514
289.4088	310.4022		2440	23940	24.0%	0.6017	0.000664	-3.7057	9.3052	8300	164.1648	176.0732		2064	20252	24.0%	-0.3967	0.000664	-3.7128	9.3052
237.2434	254.4528		2563	24924	24.0%	0.5335	0.000684	-3.8226	9.5901	8400	208.3410	223.4538		2169	21092	24.0%	-0.4649	0.000684	-3.8242	9.5901
191.7094	205.6158		2514	24532	24.0%	0.4651	0.000684	-3.8253	9.5905	8500	259.1484	277.9468		2127	20756	24.0%	-0.5333	0.000684	-3.8215	9.5905
152.6553	163.7287		2390	23540	24.0%	0.3984	0.000665	-3.7178	9.3161	8600	316.4359	339.3897		2023	19924	24.0%	-0.5999	0.000665	-3.7085	9.3161
119.7513	128.4379		2267	22556	24.0%	0.3353	0.000628	-3.5128	8.7991	8700	379.8733	407.4289		1918	19084	24.0%	-0.6630	0.000628	-3.4981	8.7991
92.5253	99.2369		2144	21572	24.0%	0.2772	0.000577	-3.2302	8.0887	8800	448.9888	481.5580		1814	18252	24.0%	-0.7212	0.000577	-3.2100	8.0887
70.4040	75.5110		2020	20580	24.0%	0.2250	0.000517	-2.8934	7.2435	8900	523.2090	561.1620		1709	17412	24.0%	-0.7733	0.000517	-2.8677	7.2435
52.7549	56.5817		1897	19596	24.0%	0.1794	0.000451	-2.5269	6.3247	9000	601.9015	645.5627		1605	16580	24.0%	-0.8190	0.000451	-2.4957	6.3247
38.9274	41.7512		1773	18604	24.0%	0.1405	0.000384	-2.1534	5.3891	9100	684.4154	734.0622		1501	15748	24.0%	-0.8579	0.000384	-2.1168	5.3891
28.2873	30.3393		1650	17620	24.0%	0.1081	0.000320	-1.7923	4.4847	9200	770.1169	825.9803		1396	14908	24.0%	-0.8903	0.000320	-1.7502	4.4847

Opening Legs

建仓腿策略

买入近月平值 Put 或保护性结构。

突破风险

1. 买入 Put行权价：8,300权利金/入场：134.9数量：1到期：30天

理论最大亏损 -674理论最大收益 7,762当前价格 8,430Gamma Flip 8,329

带入模拟持仓查看模型解释

模型提示

本页面所有方案、组合结构、风险评分、概率区间和压力测试结果，均由系统根据行情、期权链、波动率、成交持仓、Greeks 和情景压力测试规则整理，仅用于概率统计、风险识别和策略研究，不构成任何确定性收益承诺，也不构成期货、期权、证券投资建议。用户应独立判断、自主决策，并自行承担交易风险。

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