SC Radar Detail

原油品种雷达详情

根据波动率、Skew、成交持仓、Gamma集中区、流动性和保证金压力生成模型方案，并可带入压力测试。

当前价格463.5

涨跌幅-0.66%

IV（隐含波动率）36%

HV（历史波动率）30%

Skew（偏斜）0.03

成交量45,107

持仓量34,752

市场状态波动率溢价

Gamma Flip（模型估算）458单位 % / 等级 / 金额 · 按情景刷新 · 随行情、账户权益、保证金比例、IV 和价格情景刷新。

做市商被动对冲区上方负 Gamma 观察

风险等级

警戒68警戒 · 排序指标包含 IV分位、IV/HV偏离、Skew极端、成交持仓异动、Gamma集中、支撑阻力距离、流动性和保证金压力。

点击左侧方案，高亮图表支撑阻力

SC · 分时图

原油盘中节奏

高亮支撑阻力：爆点方案

最近分时开 465.1高 467.6低 460.9收 463.5量 3,350持仓 --距离当前：+0.0 / 0.00%当前价格附近

当前价格：463.5

当前价格中枢，用于衡量上下方波动步距和风险边界。

突破风险

爆点方案

买入近月平值 Put 或保护性结构。

偏向下方保护需求有限亏损优先

适用：价格接近 0.5σ/1σ 边界，成交量继续放大，IV 不回落。失效：价格回到中枢且成交缩量，或 IV 快速回落。

带入压力测试

资金痕迹

主力意图方案

用有限亏损结构跟踪关键行权价，不放大单边裸露敞口。

观察期权成交集中方向有限亏损优先

适用：Call/Put 成交和 OI 同向变化，价格确认波动率边界。失效：成交放大但价格不确认，或 Skew 方向反复。

带入压力测试

负Gamma

卖保险方案

卖出虚值 Put/Call 时同步买入更远保护腿。

优先保护性结构有限亏损优先

适用：IV 高于 HV，安全距离大于 1σ，保证金压力可控。失效：价格接近 1σ 风险边界，或 IV 继续抬升。

带入压力测试

库存风险

做市方案

双边报价、Delta 对冲、Vega 库存限制和保护腿组合。

库存与对冲优先有限亏损优先

适用：买卖价差偏宽，成交活跃但方向不清。失效：价格突破 1σ，流动性明显下降，对冲成本升高。

带入压力测试

步距边界

支撑阻力方案

0.5σ / 1σ / 2σ 边界围绕 463.5 计算。

观察 IV 步距边界有限亏损优先

适用：1σ 区域与期权持仓密集行权价重合。失效：2σ 被放量突破且 IV 同步上升。

带入压力测试

Entry Path

下一步入口

先把布局线看清楚，再进入压力测试、持仓修复、权利金计算器或品种评论区继续推演。

持仓修复入口压力测试入口权利金计算器入口品种评论区入口

Portfolio Payoff

原油爆点方案损益图

当前理论价值曲线与到期损益曲线用于观察价格偏离后的盈亏边界。

当前理论价值曲线到期损益曲线

情景价 463.5当前盈亏 536到期盈亏 536最大亏损 -11,760盈亏平衡 465.0

价格区间：361.5 - 565.5盈亏区间：-22,149 - 85,195观察中枢：463.5情景价：463.5盈亏平衡：465.0GF：457.9

滑动图表查看盈亏，双指捏合缩放，点击“全屏查看”可横屏观察。

标的价格情景

当前显示的是“爆点方案”对应组合。切换布局后，图表关键线、损益图和下方建仓腿会同步切换。

原油动态期权链

期货期权使用 Black-76 模型

当前价格 463.5IV 36%到期 30 天行权价间距 10

Call										行权价	Put
买价	卖价	最新价	成交量	持仓量	IV	Delta	Gamma	Theta	Vega	Strike	买价	卖价	最新价	成交量	持仓量	IV	Delta	Gamma	Theta	Vega
80.8773	86.7441		726	10228	36.0%	0.9743	0.001181	-0.0405	0.0751	380	0.4322	0.4636		615	8660	36.0%	-0.0240	0.001181	-0.0450	0.0751
71.6358	76.8322		951	12028	36.0%	0.9561	0.001882	-0.0677	0.1196	390	0.8248	0.8846		805	10180	36.0%	-0.0422	0.001882	-0.0717	0.1196
62.6523	67.1971		1175	13820	36.0%	0.9289	0.002788	-0.1028	0.1772	400	1.4755	1.5825		994	11692	36.0%	-0.0694	0.002788	-0.1063	0.1772
54.0309	57.9503		1400	15620	36.0%	0.8910	0.003860	-0.1441	0.2454	410	2.4882	2.6686		1184	13212	36.0%	-0.1073	0.003860	-0.1471	0.2454
45.8855	49.2139		1624	17412	36.0%	0.8415	0.005017	-0.1887	0.3189	420	3.9769	4.2653		1374	14732	36.0%	-0.1568	0.005017	-0.1911	0.3189
38.3284	41.1088		1848	19204	36.0%	0.7806	0.006149	-0.2324	0.3909	430	6.0540	6.4932		1564	16252	36.0%	-0.2178	0.006149	-0.2342	0.3909
31.4588	33.7408		2073	21004	36.0%	0.7096	0.007134	-0.2703	0.4535	440	8.8186	9.4582		1754	17772	36.0%	-0.2887	0.007134	-0.2716	0.4535
25.3504	27.1892		2297	22796	36.0%	0.6313	0.007864	-0.2985	0.4999	450	12.3443	13.2397		1944	19292	36.0%	-0.3671	0.007864	-0.2992	0.4999
20.0438	21.4978		2521	24588	36.0%	0.5489	0.008261	-0.3139	0.5251	460	16.6719	17.8813		2134	20812	36.0%	-0.4495	0.008261	-0.3141	0.5251
15.5437	16.6713		2454	24052	36.0%	0.4660	0.008297	-0.3156	0.5274	470	21.8059	23.3877		2077	20356	36.0%	-0.5323	0.008297	-0.3152	0.5274
11.8200	12.6774		2230	22260	36.0%	0.3863	0.007989	-0.3040	0.5078	480	27.7163	29.7269		1887	18836	36.0%	-0.6121	0.007989	-0.3031	0.5078
8.8133	9.4527		2005	20460	36.0%	0.3126	0.007394	-0.2815	0.4700	490	34.3438	36.8350		1697	17316	36.0%	-0.6858	0.007394	-0.2801	0.4700
6.4442	6.9116		1781	18668	36.0%	0.2469	0.006594	-0.2511	0.4192	500	41.6088	44.6270		1507	15796	36.0%	-0.7514	0.006594	-0.2492	0.4192
4.6216	4.9568		1557	16876	36.0%	0.1906	0.005679	-0.2163	0.3610	510	49.4204	53.0054		1317	14276	36.0%	-0.8078	0.005679	-0.2138	0.3610
3.2521	3.4881		1332	15076	36.0%	0.1437	0.004733	-0.1803	0.3009	520	57.6851	61.8695		1127	12756	36.0%	-0.8547	0.004733	-0.1772	0.3009
2.2463	2.4093		1108	13284	36.0%	0.1059	0.003824	-0.1457	0.2431	530	66.3134	71.1238		937	11236	36.0%	-0.8924	0.003824	-0.1421	0.2431
1.5237	1.6343		883	11484	36.0%	0.0764	0.003001	-0.1144	0.1908	540	75.2249	80.6817		748	9724	36.0%	-0.9219	0.003001	-0.1102	0.1908

Opening Legs

建仓腿策略

买入近月平值 Put 或保护性结构。

突破风险

1. 买入 Put行权价：450权利金/入场：12数量：1到期：30天

理论最大亏损 -11,760理论最大收益 74,807当前价格 463.5Gamma Flip 457.9

带入模拟持仓查看模型解释

模型提示

本页面所有方案、组合结构、风险评分、概率区间和压力测试结果，均由系统根据行情、期权链、波动率、成交持仓、Greeks 和情景压力测试规则整理，仅用于概率统计、风险识别和策略研究，不构成任何确定性收益承诺，也不构成期货、期权、证券投资建议。用户应独立判断、自主决策，并自行承担交易风险。

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