SA Radar Detail

纯碱品种雷达详情

根据波动率、Skew、成交持仓、Gamma集中区、流动性和保证金压力生成模型方案，并可带入压力测试。

当前价格1087

涨跌幅+0.28%

IV（隐含波动率）24%

HV（历史波动率）18%

Skew（偏斜）0.03

成交量190,112

持仓量1,378,863

市场状态波动率溢价

Gamma Flip（模型估算）1074单位 % / 等级 / 金额 · 按情景刷新 · 随行情、账户权益、保证金比例、IV 和价格情景刷新。

做市商被动对冲区上方负 Gamma 观察

风险等级

警戒68警戒 · 排序指标包含 IV分位、IV/HV偏离、Skew极端、成交持仓异动、Gamma集中、支撑阻力距离、流动性和保证金压力。

点击左侧方案，高亮图表支撑阻力

SA · 分时图

纯碱盘中节奏

高亮支撑阻力：爆点方案

最近分时开 1084高 1090低 1082收 1087量 2,180持仓 --距离当前：+0 / 0.00%当前价格附近

当前价格：1087

当前价格中枢，用于衡量上下方波动步距和风险边界。

突破风险

爆点方案

买入近月平值 Put 或保护性结构。

偏向下方保护需求有限亏损优先

适用：价格接近 0.5σ/1σ 边界，成交量继续放大，IV 不回落。失效：价格回到中枢且成交缩量，或 IV 快速回落。

带入压力测试

资金痕迹

主力意图方案

用有限亏损结构跟踪关键行权价，不放大单边裸露敞口。

观察期权成交集中方向有限亏损优先

适用：Call/Put 成交和 OI 同向变化，价格确认波动率边界。失效：成交放大但价格不确认，或 Skew 方向反复。

带入压力测试

负Gamma

卖保险方案

卖出虚值 Put/Call 时同步买入更远保护腿。

优先保护性结构有限亏损优先

适用：IV 高于 HV，安全距离大于 1σ，保证金压力可控。失效：价格接近 1σ 风险边界，或 IV 继续抬升。

带入压力测试

库存风险

做市方案

双边报价、Delta 对冲、Vega 库存限制和保护腿组合。

库存与对冲优先有限亏损优先

适用：买卖价差偏宽，成交活跃但方向不清。失效：价格突破 1σ，流动性明显下降，对冲成本升高。

带入压力测试

步距边界

支撑阻力方案

0.5σ / 1σ / 2σ 边界围绕 1087 计算。

观察 IV 步距边界有限亏损优先

适用：1σ 区域与期权持仓密集行权价重合。失效：2σ 被放量突破且 IV 同步上升。

带入压力测试

Entry Path

下一步入口

先把布局线看清楚，再进入压力测试、持仓修复、权利金计算器或品种评论区继续推演。

持仓修复入口压力测试入口权利金计算器入口品种评论区入口

Portfolio Payoff

纯碱爆点方案损益图

当前理论价值曲线与到期损益曲线用于观察价格偏离后的盈亏边界。

当前理论价值曲线到期损益曲线

情景价 1087当前盈亏 3到期盈亏 3最大亏损 -348盈亏平衡 1087

价格区间：847.9 - 1326盈亏区间：-846 - 4,302观察中枢：1087情景价：1087盈亏平衡：1087GF：1074

滑动图表查看盈亏，双指捏合缩放，点击“全屏查看”可横屏观察。

标的价格情景

当前显示的是“爆点方案”对应组合。切换布局后，图表关键线、损益图和下方建仓腿会同步切换。

纯碱动态期权链

期货期权使用 Black-76 模型

当前价格 1087IV 24%到期 30 天行权价间距 20

Call										行权价	Put
买价	卖价	最新价	成交量	持仓量	IV	Delta	Gamma	Theta	Vega	Strike	买价	卖价	最新价	成交量	持仓量	IV	Delta	Gamma	Theta	Vega
161.0578	172.7408		1002	12436	24.0%	0.9914	0.000259	-0.0150	0.0604	920	0.1675	0.1797		848	10524	24.0%	-0.0070	0.000259	-0.0242	0.0604
142.0414	152.3450		1194	13972	24.0%	0.9825	0.000532	-0.0416	0.1241	940	0.4194	0.4498		1010	11820	24.0%	-0.0159	0.000532	-0.0496	0.1241
123.3062	132.2506		1385	15500	24.0%	0.9655	0.000980	-0.0843	0.2283	960	0.9525	1.0215		1172	13116	24.0%	-0.0328	0.000980	-0.0913	0.2283
105.0623	112.6833		1576	17028	24.0%	0.9367	0.001626	-0.1456	0.3789	980	1.9768	2.1202		1334	14412	24.0%	-0.0616	0.001626	-0.1515	0.3789
87.5952	93.9492		1768	18564	24.0%	0.8923	0.002448	-0.2232	0.5705	1000	3.7781	4.0521		1496	15708	24.0%	-0.1061	0.002448	-0.2280	0.5705
71.2458	76.4138		1959	20092	24.0%	0.8299	0.003362	-0.3094	0.7837	1020	6.6969	7.1827		1658	17004	24.0%	-0.1685	0.003362	-0.3131	0.7837
56.3664	60.4552		2150	21620	24.0%	0.7495	0.004235	-0.3917	0.9871	1040	11.0859	11.8901		1820	18300	24.0%	-0.2489	0.004235	-0.3942	0.9871
43.2644	46.4028		2342	23156	24.0%	0.6543	0.004916	-0.4559	1.1458	1060	17.2522	18.5036		1981	19588	24.0%	-0.3440	0.004916	-0.4573	1.1458
32.1459	34.4777		2533	24684	24.0%	0.5501	0.005282	-0.4906	1.2310	1080	25.4020	27.2446		2143	20884	24.0%	-0.4482	0.005282	-0.4910	1.2310
23.0803	24.7545		2476	24228	24.0%	0.4442	0.005275	-0.4904	1.2294	1100	35.6047	38.1875		2095	20500	24.0%	-0.5541	0.005275	-0.4897	1.2294
15.9926	17.1526		2284	22692	24.0%	0.3439	0.004915	-0.4574	1.1456	1120	47.7853	51.2515		1933	19204	24.0%	-0.6544	0.004915	-0.4555	1.1456
10.6852	11.4602		2093	21164	24.0%	0.2550	0.004290	-0.3994	0.9999	1140	61.7461	66.2251		1771	17908	24.0%	-0.7433	0.004290	-0.3965	0.9999
6.8806	7.3798		1902	19636	24.0%	0.1810	0.003519	-0.3277	0.8202	1160	77.2099	82.8107		1609	16612	24.0%	-0.8173	0.003519	-0.3237	0.8202
4.2700	4.5798		1710	18100	24.0%	0.1231	0.002721	-0.2535	0.6343	1180	93.8677	100.6767		1447	15316	24.0%	-0.8753	0.002721	-0.2484	0.6343
2.5543	2.7395		1519	16572	24.0%	0.0802	0.001990	-0.1854	0.4639	1200	111.4202	119.5024		1285	14020	24.0%	-0.9182	0.001990	-0.1792	0.4639
1.4734	1.5802		1328	15044	24.0%	0.0501	0.001380	-0.1286	0.3217	1220	129.6076	139.0092		1123	12724	24.0%	-0.9483	0.001380	-0.1213	0.3217
0.8201	0.8795		1136	13508	24.0%	0.0300	0.000910	-0.0848	0.2122	1240	148.2226	158.9744		961	11428	24.0%	-0.9683	0.000910	-0.0765	0.2122

Opening Legs

建仓腿策略

买入近月平值 Put 或保护性结构。

突破风险

1. 买入 Put行权价：1,060权利金/入场：17.392数量：1到期：30天

理论最大亏损 -348理论最大收益 3,803当前价格 1,087Gamma Flip 1,074

带入模拟持仓查看模型解释

模型提示

本页面所有方案、组合结构、风险评分、概率区间和压力测试结果，均由系统根据行情、期权链、波动率、成交持仓、Greeks 和情景压力测试规则整理，仅用于概率统计、风险识别和策略研究，不构成任何确定性收益承诺，也不构成期货、期权、证券投资建议。用户应独立判断、自主决策，并自行承担交易风险。

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