M Radar Detail

豆粕品种雷达详情

根据波动率、Skew、成交持仓、Gamma集中区、流动性和保证金压力生成模型方案，并可带入压力测试。

当前价格3071

涨跌幅+0.72%

IV（隐含波动率）24%

HV（历史波动率）18%

Skew（偏斜）0.03

成交量405,273

持仓量1,966,634

市场状态波动率溢价

Gamma Flip（模型估算）3034单位 % / 等级 / 金额 · 按情景刷新 · 随行情、账户权益、保证金比例、IV 和价格情景刷新。

做市商被动对冲区上方负 Gamma 观察

风险等级

警戒68警戒 · 排序指标包含 IV分位、IV/HV偏离、Skew极端、成交持仓异动、Gamma集中、支撑阻力距离、流动性和保证金压力。

点击左侧方案，高亮图表支撑阻力

M · 分时图

豆粕盘中节奏

高亮支撑阻力：爆点方案

最近分时开 3085高 3093低 3065收 3071量 2,576持仓 --距离当前：+0 / 0.00%当前价格附近

当前价格：3071

当前价格中枢，用于衡量上下方波动步距和风险边界。

突破风险

爆点方案

买入近月平值 Put 或保护性结构。

偏向下方保护需求有限亏损优先

适用：价格接近 0.5σ/1σ 边界，成交量继续放大，IV 不回落。失效：价格回到中枢且成交缩量，或 IV 快速回落。

带入压力测试

资金痕迹

主力意图方案

用有限亏损结构跟踪关键行权价，不放大单边裸露敞口。

观察期权成交集中方向有限亏损优先

适用：Call/Put 成交和 OI 同向变化，价格确认波动率边界。失效：成交放大但价格不确认，或 Skew 方向反复。

带入压力测试

负Gamma

卖保险方案

卖出虚值 Put/Call 时同步买入更远保护腿。

优先保护性结构有限亏损优先

适用：IV 高于 HV，安全距离大于 1σ，保证金压力可控。失效：价格接近 1σ 风险边界，或 IV 继续抬升。

带入压力测试

库存风险

做市方案

双边报价、Delta 对冲、Vega 库存限制和保护腿组合。

库存与对冲优先有限亏损优先

适用：买卖价差偏宽，成交活跃但方向不清。失效：价格突破 1σ，流动性明显下降，对冲成本升高。

带入压力测试

步距边界

支撑阻力方案

0.5σ / 1σ / 2σ 边界围绕 3071 计算。

观察 IV 步距边界有限亏损优先

适用：1σ 区域与期权持仓密集行权价重合。失效：2σ 被放量突破且 IV 同步上升。

带入压力测试

Entry Path

下一步入口

先把布局线看清楚，再进入压力测试、持仓修复、权利金计算器或品种评论区继续推演。

持仓修复入口压力测试入口权利金计算器入口品种评论区入口

Portfolio Payoff

豆粕爆点方案损益图

当前理论价值曲线与到期损益曲线用于观察价格偏离后的盈亏边界。

当前理论价值曲线到期损益曲线

情景价 3071当前盈亏 23到期盈亏 23最大亏损 -491盈亏平衡 3078

价格区间：2395 - 3747盈亏区间：-1,201 - 6,134观察中枢：3071情景价：3071盈亏平衡：3078GF：3034

滑动图表查看盈亏，双指捏合缩放，点击“全屏查看”可横屏观察。

标的价格情景

当前显示的是“爆点方案”对应组合。切换布局后，图表关键线、损益图和下方建仓腿会同步切换。

豆粕动态期权链

期货期权使用 Black-76 模型

当前价格 3071IV 24%到期 30 天行权价间距 50

Call										行权价	Put
买价	卖价	最新价	成交量	持仓量	IV	Delta	Gamma	Theta	Vega	Strike	买价	卖价	最新价	成交量	持仓量	IV	Delta	Gamma	Theta	Vega
406.6829	436.1833		1174	13812	24.0%	0.9837	0.000176	-0.1080	0.3277	2650	1.0852	1.1640		994	11692	24.0%	-0.0147	0.000176	-0.1310	0.3277
359.6990	385.7912		1344	15172	24.0%	0.9701	0.000307	-0.2078	0.5706	2700	2.2721	2.4369		1137	12836	24.0%	-0.0283	0.000307	-0.2281	0.5706
313.6839	336.4381		1513	16524	24.0%	0.9478	0.000492	-0.3483	0.9154	2750	4.4276	4.7488		1280	13980	24.0%	-0.0505	0.000492	-0.3659	0.9154
269.1588	288.6832		1682	17876	24.0%	0.9143	0.000730	-0.5282	1.3586	2800	8.0733	8.6589		1423	15124	24.0%	-0.0841	0.000730	-0.5430	1.3586
226.7584	243.2072		1852	19236	24.0%	0.8672	0.001007	-0.7364	1.8732	2850	13.8437	14.8479		1567	16276	24.0%	-0.1312	0.001007	-0.7485	1.8732
187.1770	200.7546		2021	20588	24.0%	0.8057	0.001294	-0.9525	2.4079	2900	22.4330	24.0602		1710	17420	24.0%	-0.1926	0.001294	-0.9619	2.4079
151.0877	162.0475		2190	21940	24.0%	0.7307	0.001557	-1.1498	2.8959	2950	34.5146	37.0182		1853	18564	24.0%	-0.2676	0.001557	-1.1564	2.8959
119.0518	127.6876		2360	23300	24.0%	0.6449	0.001757	-1.3010	3.2693	3000	50.6493	54.3233		1997	19716	24.0%	-0.3535	0.001757	-1.3049	3.2693
91.4376	98.0704		2529	24652	24.0%	0.5524	0.001868	-1.3849	3.4752	3050	71.2059	76.3711		2140	20860	24.0%	-0.4459	0.001868	-1.3860	3.4752
68.3709	73.3305		2502	24436	24.0%	0.4585	0.001875	-1.3915	3.4884	3100	96.3100	103.2962		2117	20676	24.0%	-0.5398	0.001875	-1.3899	3.4884
49.7252	53.3322		2332	23076	24.0%	0.3683	0.001782	-1.3234	3.3156	3150	125.8350	134.9630		1974	19532	24.0%	-0.6301	0.001782	-1.3191	3.3156
35.1524	37.7024		2163	21724	24.0%	0.2860	0.001608	-1.1947	2.9916	3200	159.4331	170.9981		1830	18380	24.0%	-0.7123	0.001608	-1.1876	2.9916
24.1456	25.8970		1994	20372	24.0%	0.2147	0.001381	-1.0261	2.5688	3250	196.5968	210.8578		1687	17236	24.0%	-0.7836	0.001381	-1.0163	2.5688
16.1120	17.2808		1824	19012	24.0%	0.1558	0.001131	-0.8406	2.1038	3300	236.7341	253.9065		1544	16092	24.0%	-0.8426	0.001131	-0.8281	2.1038
10.4451	11.2027		1655	17660	24.0%	0.1093	0.000885	-0.6582	1.6470	3350	279.2378	299.4934		1401	14948	24.0%	-0.8891	0.000885	-0.6429	1.6470
6.5797	7.0569		1486	16308	24.0%	0.0741	0.000664	-0.4936	1.2350	3400	323.5432	347.0126		1257	13796	24.0%	-0.9242	0.000664	-0.4756	1.2350
4.0287	4.3209		1317	14956	24.0%	0.0487	0.000478	-0.3553	0.8887	3450	369.1630	395.9416		1114	12652	24.0%	-0.9497	0.000478	-0.3345	0.8887

Opening Legs

建仓腿策略

买入近月平值 Put 或保护性结构。

突破风险

1. 买入 Put行权价：3,000权利金/入场：49.1数量：1到期：30天

理论最大亏损 -491理论最大收益 5,424当前价格 3,071Gamma Flip 3,034

带入模拟持仓查看模型解释

模型提示

本页面所有方案、组合结构、风险评分、概率区间和压力测试结果，均由系统根据行情、期权链、波动率、成交持仓、Greeks 和情景压力测试规则整理，仅用于概率统计、风险识别和策略研究，不构成任何确定性收益承诺，也不构成期货、期权、证券投资建议。用户应独立判断、自主决策，并自行承担交易风险。

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