LC Radar Detail

碳酸锂品种雷达详情

根据波动率、Skew、成交持仓、Gamma集中区、流动性和保证金压力生成模型方案，并可带入压力测试。

当前价格151600

涨跌幅-0.93%

IV（隐含波动率）42%

HV（历史波动率）36%

Skew（偏斜）-0.04

成交量184,064

持仓量411,866

市场状态波动率溢价

Gamma Flip（模型估算）153419单位 % / 等级 / 金额 · 按情景刷新 · 随行情、账户权益、保证金比例、IV 和价格情景刷新。

做市商被动对冲区下方负 Gamma 观察

风险等级

警戒69警戒 · 排序指标包含 IV分位、IV/HV偏离、Skew极端、成交持仓异动、Gamma集中、支撑阻力距离、流动性和保证金压力。

点击左侧方案，高亮图表支撑阻力

LC · 分时图

碳酸锂盘中节奏

高亮支撑阻力：爆点方案

最近分时开 152661高 153562低 150874收 151600量 1,224持仓 --距离当前：+0 / 0.00%当前价格附近

上方 2σ 风险警戒线：159622

极端上行边界，适合观察突破质量、卖方风险和追涨对冲压力。

突破风险

爆点方案

买入近月平值 Call 或价差化参与。

偏向上方波动释放有限亏损优先

适用：价格接近 0.5σ/1σ 边界，成交量继续放大，IV 不回落。失效：价格回到中枢且成交缩量，或 IV 快速回落。

带入压力测试

资金痕迹

主力意图方案

用有限亏损结构跟踪关键行权价，不放大单边裸露敞口。

观察期权成交集中方向有限亏损优先

适用：Call/Put 成交和 OI 同向变化，价格确认波动率边界。失效：成交放大但价格不确认，或 Skew 方向反复。

带入压力测试

负Gamma

卖保险方案

卖出虚值 Put/Call 时同步买入更远保护腿。

优先保护性结构有限亏损优先

适用：IV 高于 HV，安全距离大于 1σ，保证金压力可控。失效：价格接近 1σ 风险边界，或 IV 继续抬升。

带入压力测试

库存风险

做市方案

双边报价、Delta 对冲、Vega 库存限制和保护腿组合。

库存与对冲优先有限亏损优先

适用：买卖价差偏宽，成交活跃但方向不清。失效：价格突破 1σ，流动性明显下降，对冲成本升高。

带入压力测试

步距边界

支撑阻力方案

0.5σ / 1σ / 2σ 边界围绕 151600 计算。

观察 IV 步距边界有限亏损优先

适用：1σ 区域与期权持仓密集行权价重合。失效：2σ 被放量突破且 IV 同步上升。

带入压力测试

Entry Path

下一步入口

先把布局线看清楚，再进入压力测试、持仓修复、权利金计算器或品种评论区继续推演。

持仓修复入口压力测试入口权利金计算器入口品种评论区入口

Portfolio Payoff

碳酸锂爆点方案损益图

当前理论价值曲线与到期损益曲线用于观察价格偏离后的盈亏边界。

当前理论价值曲线到期损益曲线

情景价 151600当前盈亏 3,433到期盈亏 3,433最大亏损 -2,352盈亏平衡 141753

价格区间：118248 - 184952盈亏区间：-5,990 - 31,597观察中枢：151600情景价：151600盈亏平衡：141753GF：153419

滑动图表查看盈亏，双指捏合缩放，点击“全屏查看”可横屏观察。

标的价格情景

当前显示的是“爆点方案”对应组合。切换布局后，图表关键线、损益图和下方建仓腿会同步切换。

碳酸锂动态期权链

期货期权使用 Black-76 模型

当前价格 151600IV 42%到期 30 天行权价间距 500

Call										行权价	Put
买价	卖价	最新价	成交量	持仓量	IV	Delta	Gamma	Theta	Vega	Strike	买价	卖价	最新价	成交量	持仓量	IV	Delta	Gamma	Theta	Vega
9070.1933	9728.1347		2319	22972	42.0%	0.6123	0.000021	-115.7391	166.0774	147500	5120.1918	5491.6046		1962	19436	42.0%	-0.3861	0.000021	-115.9634	166.0774
8799.9675	9438.3071		2353	23244	42.0%	0.6015	0.000021	-116.6527	167.3605	148000	5331.6735	5718.4271		1991	19668	42.0%	-0.3969	0.000021	-116.8496	167.3605
8535.0821	9154.2073		2387	23516	42.0%	0.5907	0.000021	-117.4771	168.5167	148500	5548.4956	5950.9772		2020	19900	42.0%	-0.4077	0.000021	-117.6467	168.5167
8275.5386	8875.8368		2422	23796	42.0%	0.5798	0.000021	-118.2113	169.5446	149000	5770.6596	6189.2566		2049	20132	42.0%	-0.4185	0.000021	-118.3535	169.5446
8021.3342	8603.1926		2456	24068	42.0%	0.5689	0.000021	-118.8547	170.4430	149500	5998.1627	6433.2625		2078	20364	42.0%	-0.4294	0.000021	-118.9695	170.4430
7772.4622	8336.2678		2490	24340	42.0%	0.5580	0.000022	-119.4066	171.2113	150000	6230.9982	6682.9878		2107	20596	42.0%	-0.4403	0.000022	-119.4941	171.2113
7528.9124	8075.0512		2525	24620	42.0%	0.5471	0.000022	-119.8667	171.8489	150500	6469.1559	6938.4211		2136	20828	42.0%	-0.4512	0.000022	-119.9269	171.8489
7290.6642	7819.5206		2559	24892	42.0%	0.5362	0.000022	-120.2351	172.3558	151000	6712.6152	7199.5406		2165	21060	42.0%	-0.4621	0.000022	-120.2679	172.3558
7057.6921	7569.6491		2593	25164	42.0%	0.5253	0.000022	-120.5116	172.7319	151500	6961.3506	7466.3190		2194	21292	42.0%	-0.4730	0.000022	-120.5171	172.7319
6829.9736	7325.4120		2573	25004	42.0%	0.5144	0.000022	-120.6967	172.9779	152000	7215.3395	7738.7321		2177	21156	42.0%	-0.4839	0.000022	-120.6748	172.9779
6607.4812	7086.7804		2538	24724	42.0%	0.5036	0.000022	-120.7909	173.0944	152500	7474.5547	8016.7503		2148	20924	42.0%	-0.4948	0.000022	-120.7417	173.0944
6390.1856	6853.7224		2504	24452	42.0%	0.4928	0.000022	-120.7949	173.0824	153000	7738.9666	8300.3424		2119	20692	42.0%	-0.5056	0.000022	-120.7183	173.0824
6178.0610	6626.2106		2470	24180	42.0%	0.4820	0.000022	-120.7095	172.9433	153500	8008.5496	8589.4806		2090	20460	42.0%	-0.5164	0.000022	-120.6056	172.9433
5971.0694	6404.2040		2435	23900	42.0%	0.4712	0.000022	-120.5359	172.6785	154000	8283.2655	8884.1241		2061	20228	42.0%	-0.5271	0.000022	-120.4046	172.6785
5769.1687	6187.6577		2401	23628	42.0%	0.4605	0.000022	-120.2753	172.2898	154500	8563.0722	9184.2278		2032	19996	42.0%	-0.5378	0.000022	-120.1166	172.2898
5572.3139	5976.5233		2367	23356	42.0%	0.4499	0.000022	-119.9291	171.7793	155000	8847.9250	9489.7434		2003	19764	42.0%	-0.5484	0.000022	-119.7431	171.7793
5380.4570	5770.7492		2332	23076	42.0%	0.4394	0.000022	-119.4990	171.1493	155500	9137.7755	9800.6193		1974	19532	42.0%	-0.5590	0.000022	-119.2857	171.1493

Opening Legs

建仓腿策略

买入近月平值 Call 或价差化参与。

突破风险

1. 买入 Call行权价：154,500权利金/入场：2,426数量：1到期：30天

理论最大亏损 -2,352理论最大收益 27,959当前价格 151,600Gamma Flip 153,419

带入模拟持仓查看模型解释

模型提示

本页面所有方案、组合结构、风险评分、概率区间和压力测试结果，均由系统根据行情、期权链、波动率、成交持仓、Greeks 和情景压力测试规则整理，仅用于概率统计、风险识别和策略研究，不构成任何确定性收益承诺，也不构成期货、期权、证券投资建议。用户应独立判断、自主决策，并自行承担交易风险。

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