IM Radar Detail

中证1000 品种雷达详情

根据波动率、Skew、成交持仓、Gamma集中区、流动性和保证金压力生成模型方案，并可带入压力测试。

当前价格8019.4

涨跌幅-1.33%

IV（隐含波动率）24%

HV（历史波动率）18%

Skew（偏斜）-0.08

成交量171,301

持仓量231,960

市场状态波动率溢价

Gamma Flip（模型估算）8116单位 % / 等级 / 金额 · 按情景刷新 · 随行情、账户权益、保证金比例、IV 和价格情景刷新。

做市商被动对冲区下方负 Gamma 观察

风险等级

警戒74警戒 · 排序指标包含 IV分位、IV/HV偏离、Skew极端、成交持仓异动、Gamma集中、支撑阻力距离、流动性和保证金压力。

点击左侧方案，高亮图表支撑阻力

IM · 分时图

中证1000 盘中节奏

高亮支撑阻力：爆点方案

最近分时开 8030高 8046低 8005收 8019量 2,202持仓 --距离当前：+0 / 0.00%当前价格附近

上方 2σ 风险警戒线：8262

极端上行边界，适合观察突破质量、卖方风险和追涨对冲压力。

突破风险

爆点方案

买入近月平值 Call 或价差化参与。

偏向上方波动释放有限亏损优先

适用：价格接近 0.5σ/1σ 边界，成交量继续放大，IV 不回落。失效：价格回到中枢且成交缩量，或 IV 快速回落。

带入压力测试

资金痕迹

主力意图方案

用有限亏损结构跟踪关键行权价，不放大单边裸露敞口。

观察期权成交集中方向有限亏损优先

适用：Call/Put 成交和 OI 同向变化，价格确认波动率边界。失效：成交放大但价格不确认，或 Skew 方向反复。

带入压力测试

负Gamma

卖保险方案

卖出虚值 Put/Call 时同步买入更远保护腿。

优先保护性结构有限亏损优先

适用：IV 高于 HV，安全距离大于 1σ，保证金压力可控。失效：价格接近 1σ 风险边界，或 IV 继续抬升。

带入压力测试

库存风险

做市方案

双边报价、Delta 对冲、Vega 库存限制和保护腿组合。

库存与对冲优先有限亏损优先

适用：买卖价差偏宽，成交活跃但方向不清。失效：价格突破 1σ，流动性明显下降，对冲成本升高。

带入压力测试

步距边界

支撑阻力方案

0.5σ / 1σ / 2σ 边界围绕 8019.4 计算。

观察 IV 步距边界有限亏损优先

适用：1σ 区域与期权持仓密集行权价重合。失效：2σ 被放量突破且 IV 同步上升。

带入压力测试

Entry Path

下一步入口

先把布局线看清楚，再进入压力测试、持仓修复、权利金计算器或品种评论区继续推演。

持仓修复入口压力测试入口权利金计算器入口品种评论区入口

Portfolio Payoff

中证1000 爆点方案损益图

当前理论价值曲线与到期损益曲线用于观察价格偏离后的盈亏边界。

当前理论价值曲线到期损益曲线

情景价 8019当前盈亏 1,240到期盈亏 1,240最大亏损 -12,831盈亏平衡 7985

价格区间：6255 - 9784盈亏区间：-31,436 - 160,817观察中枢：8019情景价：8019盈亏平衡：7985GF：8116

滑动图表查看盈亏，双指捏合缩放，点击“全屏查看”可横屏观察。

标的价格情景

当前显示的是“爆点方案”对应组合。切换布局后，图表关键线、损益图和下方建仓腿会同步切换。

中证1000 动态期权链

期货期权使用 Black-76 模型

当前价格 8019.4IV 24%到期 30 天行权价间距 50

Call										行权价	Put
买价	卖价	最新价	成交量	持仓量	IV	Delta	Gamma	Theta	Vega	Strike	买价	卖价	最新价	成交量	持仓量	IV	Delta	Gamma	Theta	Vega
468.3883	502.3647		2056	20868	24.0%	0.7912	0.000518	-2.6009	6.5688	7600	64.3321	68.9987		1740	17660	24.0%	-0.2072	0.000518	-2.6239	6.5688
431.8988	463.2282		2121	21388	24.0%	0.7629	0.000557	-2.8024	7.0673	7650	76.0132	81.5272		1795	18100	24.0%	-0.2354	0.000557	-2.8226	7.0673
396.8853	425.6749		2186	21908	24.0%	0.7328	0.000594	-2.9902	7.5319	7700	89.1705	95.6389		1850	18540	24.0%	-0.2655	0.000594	-3.0077	7.5319
363.4245	389.7869		2251	22428	24.0%	0.7011	0.000627	-3.1605	7.9528	7750	103.8805	111.4159		1904	18972	24.0%	-0.2972	0.000627	-3.1752	7.9528
331.5819	355.6345		2315	22940	24.0%	0.6680	0.000656	-3.3096	8.3210	7800	120.2086	128.9284		1959	19412	24.0%	-0.3303	0.000656	-3.3216	8.3210
301.4106	323.2746		2380	23460	24.0%	0.6338	0.000680	-3.4344	8.6288	7850	138.2082	148.2336		2014	19852	24.0%	-0.3646	0.000680	-3.4437	8.6288
272.9507	292.7503		2445	23980	24.0%	0.5987	0.000699	-3.5324	8.8699	7900	157.9190	169.3742		2069	20292	24.0%	-0.3997	0.000699	-3.5390	8.8699
246.2280	264.0890		2510	24500	24.0%	0.5629	0.000713	-3.6018	9.0395	7950	179.3670	192.3780		2124	20732	24.0%	-0.4354	0.000713	-3.6056	9.0395
221.2541	237.3037		2575	25020	24.0%	0.5269	0.000720	-3.6414	9.1348	8000	202.5639	217.2577		2179	21172	24.0%	-0.4715	0.000720	-3.6424	9.1348
198.0235	212.3879		2560	24900	24.0%	0.4908	0.000722	-3.6507	9.1550	8050	227.5040	244.0068		2166	21068	24.0%	-0.5075	0.000722	-3.6491	9.1550
176.5192	189.3238		2495	24380	24.0%	0.4551	0.000717	-3.6303	9.1008	8100	254.1705	272.6077		2112	20636	24.0%	-0.5433	0.000717	-3.6259	9.1008
156.7112	168.0788		2431	23868	24.0%	0.4199	0.000707	-3.5811	8.9750	8150	282.5332	303.0278		2057	20196	24.0%	-0.5785	0.000707	-3.5739	8.9750
138.5548	148.6054		2366	23348	24.0%	0.3856	0.000692	-3.5048	8.7818	8200	312.5475	335.2193		2002	19756	24.0%	-0.6128	0.000692	-3.4950	8.7818
121.9948	130.8442		2301	22828	24.0%	0.3523	0.000672	-3.4038	8.5268	8250	344.1583	369.1231		1947	19316	24.0%	-0.6461	0.000672	-3.3912	8.5268
106.9661	114.7253		2236	22308	24.0%	0.3203	0.000648	-3.2807	8.2170	8300	377.3003	404.6693		1892	18876	24.0%	-0.6781	0.000648	-3.2654	8.2170
93.3955	100.1703		2171	21788	24.0%	0.2897	0.000620	-3.1386	7.8598	8350	411.9005	441.7793		1837	18436	24.0%	-0.7086	0.000620	-3.1205	7.8598
81.2031	87.0935		2106	21268	24.0%	0.2608	0.000588	-2.9808	7.4636	8400	447.8789	480.3675		1782	17996	24.0%	-0.7375	0.000588	-2.9600	7.4636

Opening Legs

建仓腿策略

买入近月平值 Call 或价差化参与。

突破风险

1. 买入 Call行权价：8,200权利金/入场：128.3数量：1到期：30天

理论最大亏损 -12,831理论最大收益 142,212当前价格 8,019Gamma Flip 8,116

带入模拟持仓查看模型解释

模型提示

本页面所有方案、组合结构、风险评分、概率区间和压力测试结果，均由系统根据行情、期权链、波动率、成交持仓、Greeks 和情景压力测试规则整理，仅用于概率统计、风险识别和策略研究，不构成任何确定性收益承诺，也不构成期货、期权、证券投资建议。用户应独立判断、自主决策，并自行承担交易风险。