IH Radar Detail

上证50 品种雷达详情

根据波动率、Skew、成交持仓、Gamma集中区、流动性和保证金压力生成模型方案，并可带入压力测试。

当前价格2910.2

涨跌幅-1.01%

IV（隐含波动率）24%

HV（历史波动率）18%

Skew（偏斜）0.03

成交量51,784

持仓量74,870

市场状态波动率溢价

Gamma Flip（模型估算）2875单位 % / 等级 / 金额 · 按情景刷新 · 随行情、账户权益、保证金比例、IV 和价格情景刷新。

做市商被动对冲区上方负 Gamma 观察

风险等级

警戒68警戒 · 排序指标包含 IV分位、IV/HV偏离、Skew极端、成交持仓异动、Gamma集中、支撑阻力距离、流动性和保证金压力。

点击左侧方案，高亮图表支撑阻力

IH · 分时图

上证50 盘中节奏

高亮支撑阻力：爆点方案

最近分时开 2908高 2922低 2899收 2910量 2,396持仓 --距离当前：+0 / 0.00%当前价格附近

当前价格：2910

当前价格中枢，用于衡量上下方波动步距和风险边界。

突破风险

爆点方案

买入近月平值 Put 或保护性结构。

偏向下方保护需求有限亏损优先

适用：价格接近 0.5σ/1σ 边界，成交量继续放大，IV 不回落。失效：价格回到中枢且成交缩量，或 IV 快速回落。

带入压力测试

资金痕迹

主力意图方案

用有限亏损结构跟踪关键行权价，不放大单边裸露敞口。

观察期权成交集中方向有限亏损优先

适用：Call/Put 成交和 OI 同向变化，价格确认波动率边界。失效：成交放大但价格不确认，或 Skew 方向反复。

带入压力测试

负Gamma

卖保险方案

卖出虚值 Put/Call 时同步买入更远保护腿。

优先保护性结构有限亏损优先

适用：IV 高于 HV，安全距离大于 1σ，保证金压力可控。失效：价格接近 1σ 风险边界，或 IV 继续抬升。

带入压力测试

库存风险

做市方案

双边报价、Delta 对冲、Vega 库存限制和保护腿组合。

库存与对冲优先有限亏损优先

适用：买卖价差偏宽，成交活跃但方向不清。失效：价格突破 1σ，流动性明显下降，对冲成本升高。

带入压力测试

步距边界

支撑阻力方案

0.5σ / 1σ / 2σ 边界围绕 2910.2 计算。

观察 IV 步距边界有限亏损优先

适用：1σ 区域与期权持仓密集行权价重合。失效：2σ 被放量突破且 IV 同步上升。

带入压力测试

Entry Path

下一步入口

先把布局线看清楚，再进入压力测试、持仓修复、权利金计算器或品种评论区继续推演。

持仓修复入口压力测试入口权利金计算器入口品种评论区入口

Portfolio Payoff

上证50 爆点方案损益图

当前理论价值曲线与到期损益曲线用于观察价格偏离后的盈亏边界。

当前理论价值曲线到期损益曲线

情景价 2910当前盈亏 486到期盈亏 486最大亏损 -4,652盈亏平衡 2924

价格区间：2270 - 3550盈亏区间：-11,462 - 58,907观察中枢：2910情景价：2910盈亏平衡：2924GF：2875

滑动图表查看盈亏，双指捏合缩放，点击“全屏查看”可横屏观察。

标的价格情景

当前显示的是“爆点方案”对应组合。切换布局后，图表关键线、损益图和下方建仓腿会同步切换。

上证50 动态期权链

期货期权使用 Black-76 模型

当前价格 2910.2IV 24%到期 30 天行权价间距 50

Call										行权价	Put
买价	卖价	最新价	成交量	持仓量	IV	Delta	Gamma	Theta	Vega	Strike	买价	卖价	最新价	成交量	持仓量	IV	Delta	Gamma	Theta	Vega
396.0462	424.7750		1134	13492	24.0%	0.9859	0.000161	-0.0851	0.2689	2500	0.8534	0.9154		960	11420	24.0%	-0.0124	0.000161	-0.1075	0.2689
348.9146	374.2244		1313	14924	24.0%	0.9731	0.000294	-0.1769	0.4919	2550	1.8925	2.0297		1111	12628	24.0%	-0.0253	0.000294	-0.1966	0.4919
302.7215	324.6805		1491	16348	24.0%	0.9512	0.000491	-0.3110	0.8206	2600	3.8701	4.1509		1262	13836	24.0%	-0.0471	0.000491	-0.3280	0.8206
258.0248	276.7416		1670	17780	24.0%	0.9171	0.000751	-0.4873	1.2548	2650	7.3442	7.8770		1413	15044	24.0%	-0.0813	0.000751	-0.5015	1.2548
215.5200	231.1536		1849	19212	24.0%	0.8681	0.001058	-0.6945	1.7668	2700	13.0101	13.9539		1564	16252	24.0%	-0.1303	0.001058	-0.7060	1.7668
175.9777	188.7429		2028	20644	24.0%	0.8030	0.001377	-0.9104	2.3011	2750	21.6387	23.2083		1716	17468	24.0%	-0.1953	0.001377	-0.9192	2.3011
140.1454	150.3114		2206	22068	24.0%	0.7230	0.001666	-1.1053	2.7832	2800	33.9771	36.4417		1867	18676	24.0%	-0.2753	0.001666	-1.1114	2.7832
108.6346	116.5148		2385	23500	24.0%	0.6314	0.001878	-1.2492	3.1383	2850	50.6370	54.3102		2018	19884	24.0%	-0.3670	0.001878	-1.2525	3.1383
81.8246	87.7600		2564	24932	24.0%	0.5332	0.001982	-1.3197	3.3109	2900	71.9978	77.2204		2169	21092	24.0%	-0.4652	0.001982	-1.3203	3.3109
59.8042	64.1424		2458	24084	24.0%	0.4345	0.001963	-1.3083	3.2792	2950	98.1481	105.2677		2080	20380	24.0%	-0.5638	0.001963	-1.3061	3.2792
42.3720	45.4456		2279	22652	24.0%	0.3413	0.001831	-1.2210	3.0585	3000	128.8868	138.2360		1928	19164	24.0%	-0.6570	0.001831	-1.2161	3.0585
29.0823	31.1919		2100	21220	24.0%	0.2582	0.001613	-1.0762	2.6946	3050	163.7677	175.6473		1777	17956	24.0%	-0.7401	0.001613	-1.0685	2.6946
19.3294	20.7316		1922	19796	24.0%	0.1881	0.001346	-0.8983	2.2486	3100	202.1856	216.8520		1626	16748	24.0%	-0.8103	0.001346	-0.8879	2.2486
12.4398	13.3422		1743	18364	24.0%	0.1319	0.001067	-0.7121	1.7820	3150	243.4667	261.1275		1475	15540	24.0%	-0.8664	0.001067	-0.6990	1.7820
7.7529	8.3153		1564	16932	24.0%	0.0891	0.000805	-0.5374	1.3445	3200	286.9506	307.7656		1324	14332	24.0%	-0.9092	0.000805	-0.5215	1.3445
4.6807	5.0203		1386	15508	24.0%	0.0580	0.000579	-0.3869	0.9680	3250	332.0491	356.1355		1172	13116	24.0%	-0.9403	0.000579	-0.3684	0.9680
2.7387	2.9373		1207	14076	24.0%	0.0365	0.000399	-0.2665	0.6666	3300	378.2779	405.7177		1021	11908	24.0%	-0.9619	0.000399	-0.2451	0.6666

Opening Legs

建仓腿策略

买入近月平值 Put 或保护性结构。

突破风险

1. 买入 Put行权价：2,850权利金/入场：46.6数量：1到期：30天

理论最大亏损 -4,652理论最大收益 52,097当前价格 2,910Gamma Flip 2,875

带入模拟持仓查看模型解释

模型提示

本页面所有方案、组合结构、风险评分、概率区间和压力测试结果，均由系统根据行情、期权链、波动率、成交持仓、Greeks 和情景压力测试规则整理，仅用于概率统计、风险识别和策略研究，不构成任何确定性收益承诺，也不构成期货、期权、证券投资建议。用户应独立判断、自主决策，并自行承担交易风险。