IF Radar Detail

沪深300 品种雷达详情

根据波动率、Skew、成交持仓、Gamma集中区、流动性和保证金压力生成模型方案，并可带入压力测试。

当前价格4704.6

涨跌幅-1.59%

IV（隐含波动率）14.25%

HV（历史波动率）10%

Skew（偏斜）0.03

成交量85,158

持仓量154,864

市场状态波动率溢价

Gamma Flip（模型估算）4648单位 % / 等级 / 金额 · 按情景刷新 · 随行情、账户权益、保证金比例、IV 和价格情景刷新。

做市商被动对冲区上方负 Gamma 观察

风险等级

警戒65警戒 · 排序指标包含 IV分位、IV/HV偏离、Skew极端、成交持仓异动、Gamma集中、支撑阻力距离、流动性和保证金压力。

点击左侧方案，高亮图表支撑阻力

IF · 分时图

沪深300 盘中节奏

高亮支撑阻力：爆点方案

最近分时开 4713高 4723低 4692收 4705量 1,035持仓 --距离当前：+0 / 0.00%当前价格附近

当前价格：4705

当前价格中枢，用于衡量上下方波动步距和风险边界。

突破风险

爆点方案

买入近月平值 Put 或保护性结构。

偏向下方保护需求有限亏损优先

适用：价格接近 0.5σ/1σ 边界，成交量继续放大，IV 不回落。失效：价格回到中枢且成交缩量，或 IV 快速回落。

带入压力测试

资金痕迹

主力意图方案

用有限亏损结构跟踪关键行权价，不放大单边裸露敞口。

观察期权成交集中方向有限亏损优先

适用：Call/Put 成交和 OI 同向变化，价格确认波动率边界。失效：成交放大但价格不确认，或 Skew 方向反复。

带入压力测试

负Gamma

卖保险方案

卖出虚值 Put/Call 时同步买入更远保护腿。

优先保护性结构有限亏损优先

适用：IV 高于 HV，安全距离大于 1σ，保证金压力可控。失效：价格接近 1σ 风险边界，或 IV 继续抬升。

带入压力测试

库存风险

做市方案

双边报价、Delta 对冲、Vega 库存限制和保护腿组合。

库存与对冲优先有限亏损优先

适用：买卖价差偏宽，成交活跃但方向不清。失效：价格突破 1σ，流动性明显下降，对冲成本升高。

带入压力测试

步距边界

支撑阻力方案

0.5σ / 1σ / 2σ 边界围绕 4704.6 计算。

观察 IV 步距边界有限亏损优先

适用：1σ 区域与期权持仓密集行权价重合。失效：2σ 被放量突破且 IV 同步上升。

带入压力测试

Entry Path

下一步入口

先把布局线看清楚，再进入压力测试、持仓修复、权利金计算器或品种评论区继续推演。

持仓修复入口压力测试入口权利金计算器入口品种评论区入口

Portfolio Payoff

沪深300 爆点方案损益图

当前理论价值曲线与到期损益曲线用于观察价格偏离后的盈亏边界。

当前理论价值曲线到期损益曲线

情景价 4705当前盈亏 -4,131到期盈亏 -4,131最大亏损 -7,527盈亏平衡 4596

价格区间：3670 - 5740盈亏区间：-18,451 - 94,427观察中枢：4705情景价：4705盈亏平衡：4596GF：4648

滑动图表查看盈亏，双指捏合缩放，点击“全屏查看”可横屏观察。

标的价格情景

当前显示的是“爆点方案”对应组合。切换布局后，图表关键线、损益图和下方建仓腿会同步切换。

沪深300 动态期权链

期货期权使用 Black-76 模型

当前价格 4704.6IV 14.25%到期 30 天行权价间距 50

Call										行权价	Put
买价	卖价	最新价	成交量	持仓量	IV	Delta	Gamma	Theta	Vega	Strike	买价	卖价	最新价	成交量	持仓量	IV	Delta	Gamma	Theta	Vega
390.6598	418.9978		1706	18068	14.3%	0.9852	0.000176	-0.0860	0.4554	4300	0.8620	0.9246		1443	15284	14.3%	-0.0131	0.000176	-0.1081	0.4554
343.5038	368.4212		1816	18948	14.3%	0.9721	0.000316	-0.1753	0.8204	4350	1.8768	2.0130		1537	16036	14.3%	-0.0262	0.000316	-0.1947	0.8204
297.2548	318.8174		1927	19836	14.3%	0.9499	0.000523	-0.3054	1.3570	4400	3.7986	4.0742		1630	16780	14.3%	-0.0485	0.000523	-0.3221	1.3570
252.4625	270.7759		2037	20716	14.3%	0.9151	0.000797	-0.4764	2.0665	4450	7.1771	7.6977		1724	17532	14.3%	-0.0833	0.000797	-0.4904	2.0665
209.8282	225.0490		2148	21604	14.3%	0.8648	0.001121	-0.6781	2.9052	4500	12.7136	13.6358		1817	18276	14.3%	-0.1335	0.001121	-0.6893	2.9052
170.1494	182.4918		2258	22484	14.3%	0.7978	0.001458	-0.8882	3.7803	4550	21.2054	22.7436		1911	19028	14.3%	-0.2006	0.001458	-0.8966	3.7803
134.2214	143.9576		2369	23372	14.3%	0.7148	0.001761	-1.0764	4.5644	4600	33.4482	35.8744		2004	19772	14.3%	-0.2836	0.001761	-1.0821	4.5644
102.7160	110.1668		2479	24252	14.3%	0.6192	0.001977	-1.2116	5.1260	4650	50.1135	53.7487		2098	20524	14.3%	-0.3791	0.001977	-1.2146	5.1260
76.0672	81.5850		2590	25140	14.3%	0.5168	0.002070	-1.2703	5.3667	4700	71.6355	76.8319		2191	21268	14.3%	-0.4815	0.002070	-1.2705	5.3667
54.3941	58.3397		2500	24420	14.3%	0.4143	0.002025	-1.2437	5.2496	4750	98.1331	105.2515		2115	20660	14.3%	-0.5840	0.002025	-1.2412	5.2496
37.4903	40.2097		2389	23532	14.3%	0.3183	0.001855	-1.1398	4.8080	4800	129.4000	138.7866		2022	19916	14.3%	-0.6800	0.001855	-1.1346	4.8080
24.8689	26.6729		2279	22652	14.3%	0.2340	0.001594	-0.9798	4.1316	4850	164.9494	176.9146		1928	19164	14.3%	-0.7644	0.001594	-0.9719	4.1316
15.8593	17.0097		2168	21764	14.3%	0.1643	0.001287	-0.7918	3.3375	4900	204.1106	218.9166		1835	18420	14.3%	-0.8340	0.001287	-0.7811	3.3375
9.7154	10.4202		2058	20884	14.3%	0.1103	0.000980	-0.6025	2.5393	4950	246.1374	263.9920		1741	17668	14.3%	-0.8881	0.000980	-0.5891	2.5393
5.7143	6.1289		1947	19996	14.3%	0.0706	0.000703	-0.4326	1.8229	5000	290.3071	311.3657		1647	16916	14.3%	-0.9277	0.000703	-0.4165	1.8229
3.2260	3.4600		1836	19108	14.3%	0.0432	0.000477	-0.2936	1.2370	5050	335.9896	360.3618		1554	16172	14.3%	-0.9551	0.000477	-0.2747	1.2370
1.7480	1.8748		1726	18228	14.3%	0.0253	0.000307	-0.1887	0.7948	5100	382.6823	410.4417		1460	15420	14.3%	-0.9731	0.000307	-0.1670	0.7948

Opening Legs

建仓腿策略

买入近月平值 Put 或保护性结构。

突破风险

1. 买入 Put行权价：4,600权利金/入场：75.3数量：1到期：30天

理论最大亏损 -7,527理论最大收益 83,503当前价格 4,705Gamma Flip 4,648

带入模拟持仓查看模型解释

模型提示

本页面所有方案、组合结构、风险评分、概率区间和压力测试结果，均由系统根据行情、期权链、波动率、成交持仓、Greeks 和情景压力测试规则整理，仅用于概率统计、风险识别和策略研究，不构成任何确定性收益承诺，也不构成期货、期权、证券投资建议。用户应独立判断、自主决策，并自行承担交易风险。