IF Radar Detail

沪深300 品种雷达详情

根据波动率、Skew、成交持仓、Gamma集中区、流动性和保证金压力生成模型方案，并可带入压力测试。

当前价格4899.2

涨跌幅+0.96%

IV（隐含波动率）14.25%

HV（历史波动率）10%

Skew（偏斜）0.03

成交量81,237

持仓量138,238

市场状态波动率溢价

Gamma Flip（模型估算）4840单位 % / 等级 / 金额 · 按情景刷新 · 随行情、账户权益、保证金比例、IV 和价格情景刷新。

做市商被动对冲区上方负 Gamma 观察

风险等级

警戒65警戒 · 排序指标包含 IV分位、IV/HV偏离、Skew极端、成交持仓异动、Gamma集中、支撑阻力距离、流动性和保证金压力。

点击左侧方案，高亮图表支撑阻力

IF · 分时图

沪深300 盘中节奏

高亮支撑阻力：爆点方案

最近分时开 4906高 4921低 4887收 4899量 1,576持仓 --距离当前：+0 / 0.00%当前价格附近

当前价格：4899

当前价格中枢，用于衡量上下方波动步距和风险边界。

突破风险

爆点方案

买入近月平值 Put 或保护性结构。

偏向下方保护需求有限亏损优先

适用：价格接近 0.5σ/1σ 边界，成交量继续放大，IV 不回落。失效：价格回到中枢且成交缩量，或 IV 快速回落。

带入压力测试

资金痕迹

主力意图方案

用有限亏损结构跟踪关键行权价，不放大单边裸露敞口。

观察期权成交集中方向有限亏损优先

适用：Call/Put 成交和 OI 同向变化，价格确认波动率边界。失效：成交放大但价格不确认，或 Skew 方向反复。

带入压力测试

负Gamma

卖保险方案

卖出虚值 Put/Call 时同步买入更远保护腿。

优先保护性结构有限亏损优先

适用：IV 高于 HV，安全距离大于 1σ，保证金压力可控。失效：价格接近 1σ 风险边界，或 IV 继续抬升。

带入压力测试

库存风险

做市方案

双边报价、Delta 对冲、Vega 库存限制和保护腿组合。

库存与对冲优先有限亏损优先

适用：买卖价差偏宽，成交活跃但方向不清。失效：价格突破 1σ，流动性明显下降，对冲成本升高。

带入压力测试

步距边界

支撑阻力方案

0.5σ / 1σ / 2σ 边界围绕 4899.2 计算。

观察 IV 步距边界有限亏损优先

适用：1σ 区域与期权持仓密集行权价重合。失效：2σ 被放量突破且 IV 同步上升。

带入压力测试

Entry Path

下一步入口

先把布局线看清楚，再进入压力测试、持仓修复、权利金计算器或品种评论区继续推演。

持仓修复入口压力测试入口权利金计算器入口品种评论区入口

Portfolio Payoff

沪深300 爆点方案损益图

当前理论价值曲线与到期损益曲线用于观察价格偏离后的盈亏边界。

当前理论价值曲线到期损益曲线

情景价 4899当前盈亏 -4,009到期盈亏 -4,009最大亏损 -7,839盈亏平衡 4796

价格区间：3821 - 5977盈亏区间：-19,328 - 99,399观察中枢：4899情景价：4899盈亏平衡：4796GF：4840

滑动图表查看盈亏，双指捏合缩放，点击“全屏查看”可横屏观察。

标的价格情景

当前显示的是“爆点方案”对应组合。切换布局后，图表关键线、损益图和下方建仓腿会同步切换。

沪深300 动态期权链

期货期权使用 Black-76 模型

当前价格 4899.2IV 14.25%到期 30 天行权价间距 50

Call										行权价	Put
买价	卖价	最新价	成交量	持仓量	IV	Delta	Gamma	Theta	Vega	Strike	买价	卖价	最新价	成交量	持仓量	IV	Delta	Gamma	Theta	Vega
385.8565	413.8461		1753	18444	14.3%	0.9806	0.000219	-0.1243	0.6156	4500	1.2613	1.3527		1483	15604	14.3%	-0.0178	0.000219	-0.1461	0.6156
339.0110	363.6024		1859	19292	14.3%	0.9648	0.000373	-0.2296	1.0476	4550	2.5864	2.7740		1573	16324	14.3%	-0.0335	0.000373	-0.2487	1.0476
293.2201	314.4899		1965	20140	14.3%	0.9394	0.000587	-0.3751	1.6494	4600	4.9464	5.3464		1663	17044	14.3%	-0.0589	0.000587	-0.3914	1.6494
249.0453	267.1107		2071	20988	14.3%	0.9014	0.000857	-0.5579	2.4084	4650	8.9622	9.6124		1752	17756	14.3%	-0.0969	0.000857	-0.5715	2.4084
207.1703	222.1983		2177	21836	14.3%	0.8486	0.001163	-0.7647	3.2693	4700	15.2581	16.3649		1842	18476	14.3%	-0.1497	0.001163	-0.7756	3.2693
168.3418	180.5532		2283	22684	14.3%	0.7803	0.001471	-0.9725	4.1351	4750	24.6004	26.3848		1932	19196	14.3%	-0.2181	0.001471	-0.9807	4.1351
133.2771	142.9449		2389	23532	14.3%	0.6977	0.001737	-1.1523	4.8838	4800	37.7063	40.4415		2022	19916	14.3%	-0.3006	0.001737	-1.1578	4.8838
102.5588	109.9982		2496	24388	14.3%	0.6045	0.001920	-1.2761	5.3976	4850	55.1587	59.1599		2112	20636	14.3%	-0.3939	0.001920	-1.2788	5.3976
76.5434	82.0958		2598	25204	14.3%	0.5057	0.001990	-1.3241	5.5934	4900	77.3141	82.9223		2199	21332	14.3%	-0.4926	0.001990	-1.3240	5.5934
55.3010	59.3124		2492	24356	14.3%	0.4076	0.001937	-1.2902	5.4455	4950	104.2424	111.8040		2109	20612	14.3%	-0.5908	0.001937	-1.2874	5.4455
38.6163	41.4175		2386	23508	14.3%	0.3158	0.001775	-1.1829	4.9900	5000	135.7286	145.5742		2019	19892	14.3%	-0.6826	0.001775	-1.1774	4.9900
26.0292	27.9174		2280	22660	14.3%	0.2349	0.001534	-1.0226	4.3117	5050	171.3122	183.7390		1929	19172	14.3%	-0.7635	0.001534	-1.0143	4.3117
16.9191	18.1463		2174	21812	14.3%	0.1675	0.001252	-0.8348	3.5192	5100	210.3728	225.6330		1839	18452	14.3%	-0.8308	0.001252	-0.8239	3.5192
10.5977	11.3665		2068	20964	14.3%	0.1146	0.000967	-0.6448	2.7177	5150	252.2222	270.5182		1750	17740	14.3%	-0.8838	0.000967	-0.6311	2.7177
6.3939	6.8577		1961	20108	14.3%	0.0751	0.000708	-0.4720	1.9890	5200	296.1891	317.6743		1660	17020	14.3%	-0.9233	0.000708	-0.4556	1.9890
3.7146	3.9840		1855	19260	14.3%	0.0471	0.000492	-0.3279	1.3817	5250	341.6805	366.4657		1570	16300	14.3%	-0.9512	0.000492	-0.3088	1.3817
2.0779	2.2287		1749	18412	14.3%	0.0284	0.000325	-0.2166	0.9125	5300	388.2146	416.3752		1480	15580	14.3%	-0.9700	0.000325	-0.1947	0.9125

Opening Legs

建仓腿策略

买入近月平值 Put 或保护性结构。

突破风险

1. 买入 Put行权价：4,800权利金/入场：78.4数量：1到期：30天

理论最大亏损 -7,839理论最大收益 87,909当前价格 4,899Gamma Flip 4,840

带入模拟持仓查看模型解释

模型提示

本页面所有模型方案、组合结构、风险评分、概率区间和压力测试结果，均由系统根据行情、期权链、波动率、成交持仓、Greeks 和情景压力测试规则自动生成，仅用于模型测试、概率统计、风险识别和策略研究，不构成任何确定性收益承诺，也不构成期货、期权、证券投资建议。用户应独立判断、自主决策，并自行承担交易风险。