CU Radar Detail

铜品种雷达详情

根据波动率、Skew、成交持仓、Gamma集中区、流动性和保证金压力生成模型方案，并可带入压力测试。

当前价格103790

涨跌幅+0.08%

IV（隐含波动率）24%

HV（历史波动率）18%

Skew（偏斜）0.03

成交量22,310

持仓量147,403

市场状态波动率溢价

Gamma Flip（模型估算）102545单位 % / 等级 / 金额 · 按情景刷新 · 随行情、账户权益、保证金比例、IV 和价格情景刷新。

做市商被动对冲区上方负 Gamma 观察

风险等级

警戒68警戒 · 排序指标包含 IV分位、IV/HV偏离、Skew极端、成交持仓异动、Gamma集中、支撑阻力距离、流动性和保证金压力。

点击左侧方案，高亮图表支撑阻力

CU · 分时图

铜盘中节奏

高亮支撑阻力：爆点方案

最近分时开 103629高 104098低 103303收 103790量 1,798持仓 --距离当前：+0 / 0.00%当前价格附近

当前价格：103790

当前价格中枢，用于衡量上下方波动步距和风险边界。

突破风险

爆点方案

买入近月平值 Put 或保护性结构。

偏向下方保护需求有限亏损优先

适用：价格接近 0.5σ/1σ 边界，成交量继续放大，IV 不回落。失效：价格回到中枢且成交缩量，或 IV 快速回落。

带入压力测试

资金痕迹

主力意图方案

用有限亏损结构跟踪关键行权价，不放大单边裸露敞口。

观察期权成交集中方向有限亏损优先

适用：Call/Put 成交和 OI 同向变化，价格确认波动率边界。失效：成交放大但价格不确认，或 Skew 方向反复。

带入压力测试

负Gamma

卖保险方案

卖出虚值 Put/Call 时同步买入更远保护腿。

优先保护性结构有限亏损优先

适用：IV 高于 HV，安全距离大于 1σ，保证金压力可控。失效：价格接近 1σ 风险边界，或 IV 继续抬升。

带入压力测试

库存风险

做市方案

双边报价、Delta 对冲、Vega 库存限制和保护腿组合。

库存与对冲优先有限亏损优先

适用：买卖价差偏宽，成交活跃但方向不清。失效：价格突破 1σ，流动性明显下降，对冲成本升高。

带入压力测试

步距边界

支撑阻力方案

0.5σ / 1σ / 2σ 边界围绕 103790 计算。

观察 IV 步距边界有限亏损优先

适用：1σ 区域与期权持仓密集行权价重合。失效：2σ 被放量突破且 IV 同步上升。

带入压力测试

Entry Path

下一步入口

先把布局线看清楚，再进入压力测试、持仓修复、权利金计算器或品种评论区继续推演。

持仓修复入口压力测试入口权利金计算器入口品种评论区入口

Portfolio Payoff

铜爆点方案损益图

当前理论价值曲线与到期损益曲线用于观察价格偏离后的盈亏边界。

当前理论价值曲线到期损益曲线

情景价 103790当前盈亏 594到期盈亏 594最大亏损 -8,297盈亏平衡 104137

价格区间：80956 - 126624盈亏区间：-20,356 - 104,260观察中枢：103790情景价：103790盈亏平衡：104137GF：102545

滑动图表查看盈亏，双指捏合缩放，点击“全屏查看”可横屏观察。

标的价格情景

当前显示的是“爆点方案”对应组合。切换布局后，图表关键线、损益图和下方建仓腿会同步切换。

铜动态期权链

期货期权使用 Black-76 模型

当前价格 103790IV 24%到期 30 天行权价间距 500

Call										行权价	Put
买价	卖价	最新价	成交量	持仓量	IV	Delta	Gamma	Theta	Vega	Strike	买价	卖价	最新价	成交量	持仓量	IV	Delta	Gamma	Theta	Vega
4904.0041	5259.7349		2220	22180	24.0%	0.7162	0.000047	-39.9025	100.4523	100000	1252.6612	1343.5278		1879	18772	24.0%	-0.2822	0.000047	-40.1098	100.4523
4576.0703	4908.0133		2270	22580	24.0%	0.6912	0.000049	-41.5215	104.4532	100500	1406.4350	1508.4562		1921	19108	24.0%	-0.3071	0.000049	-41.7014	104.4532
4260.7784	4569.8504		2320	22980	24.0%	0.6655	0.000051	-42.9691	108.0276	101000	1572.8505	1686.9433		1963	19444	24.0%	-0.3329	0.000051	-43.1217	108.0276
3958.4314	4245.5716		2371	23388	24.0%	0.6390	0.000052	-44.2274	111.1303	101500	1752.2111	1879.3145		2006	19788	24.0%	-0.3593	0.000052	-44.3526	111.1303
3669.2706	3935.4354		2421	23788	24.0%	0.6120	0.000054	-45.2810	113.7233	102000	1944.7578	2085.8284		2048	20124	24.0%	-0.3863	0.000054	-45.3789	113.7233
3393.4733	3639.6319		2471	24188	24.0%	0.5846	0.000054	-46.1177	115.7760	102500	2150.6679	2306.6749		2091	20468	24.0%	-0.4137	0.000054	-46.1883	115.7760
3131.1508	3358.2810		2521	24588	24.0%	0.5569	0.000055	-46.7286	117.2660	103000	2370.0530	2541.9740		2133	20804	24.0%	-0.4415	0.000055	-46.7718	117.2660
2882.3502	3091.4326		2571	24988	24.0%	0.5290	0.000056	-47.1081	118.1795	103500	2602.9599	2791.7757		2175	21140	24.0%	-0.4693	0.000056	-47.1240	118.1795
2647.0295	2839.0421		2579	25052	24.0%	0.5012	0.000056	-47.2543	118.5115	104000	2849.3467	3056.0351		2182	21196	24.0%	-0.4972	0.000056	-47.2428	118.5115
2425.0891	2601.0023		2529	24652	24.0%	0.4734	0.000056	-47.1684	118.2653	104500	3109.1138	3334.6454		2140	20860	24.0%	-0.5249	0.000056	-47.1296	118.2653
2216.3986	2377.1736		2479	24252	24.0%	0.4459	0.000055	-46.8553	117.4529	105000	3382.1307	3627.4667		2097	20516	24.0%	-0.5524	0.000055	-46.7891	117.4529
2020.7366	2167.3186		2429	23852	24.0%	0.4188	0.000055	-46.3228	116.0938	105500	3668.1763	3934.2617		2055	20180	24.0%	-0.5795	0.000055	-46.2292	116.0938
1837.8279	1971.1419		2379	23452	24.0%	0.3922	0.000054	-45.5816	114.2148	106000	3966.9751	4254.7349		2013	19844	24.0%	-0.6061	0.000054	-45.4607	114.2148
1667.3465	1788.2939		2328	23044	24.0%	0.3662	0.000053	-44.6450	111.8492	106500	4278.2012	4588.5370		1970	19500	24.0%	-0.6321	0.000053	-44.4968	111.8492
1508.9210	1618.3764		2278	22644	24.0%	0.3410	0.000051	-43.5286	109.0358	107000	4601.4831	4935.2695		1928	19164	24.0%	-0.6574	0.000051	-43.3530	109.0358
1362.1387	1460.9467		2228	22244	24.0%	0.3165	0.000050	-42.2497	105.8176	107500	4936.4083	5294.4897		1885	18820	24.0%	-0.6819	0.000050	-42.0467	105.8176
1226.5517	1315.5243		2178	21844	24.0%	0.2929	0.000048	-40.8270	102.2416	108000	5282.5289	5665.7175		1843	18484	24.0%	-0.7054	0.000048	-40.5967	102.2416

Opening Legs

建仓腿策略

买入近月平值 Put 或保护性结构。

突破风险

1. 买入 Put行权价：101,500权利金/入场：1,661数量：1到期：30天

理论最大亏损 -8,297理论最大收益 92,200当前价格 103,790Gamma Flip 102,545

带入模拟持仓查看模型解释

模型提示

本页面所有方案、组合结构、风险评分、概率区间和压力测试结果，均由系统根据行情、期权链、波动率、成交持仓、Greeks 和情景压力测试规则整理，仅用于概率统计、风险识别和策略研究，不构成任何确定性收益承诺，也不构成期货、期权、证券投资建议。用户应独立判断、自主决策，并自行承担交易风险。

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