AU Radar Detail

黄金品种雷达详情

根据波动率、Skew、成交持仓、Gamma集中区、流动性和保证金压力生成模型方案，并可带入压力测试。

当前价格896.38

涨跌幅-0.17%

IV（隐含波动率）18%

HV（历史波动率）22%

Skew（偏斜）0.03

成交量98,735

持仓量121,960

市场状态低波释放观察

Gamma Flip（模型估算）886单位 % / 等级 / 金额 · 按情景刷新 · 随行情、账户权益、保证金比例、IV 和价格情景刷新。

做市商被动对冲区上方负 Gamma 观察

风险等级

安全59安全 · 排序指标包含 IV分位、IV/HV偏离、Skew极端、成交持仓异动、Gamma集中、支撑阻力距离、流动性和保证金压力。

点击左侧方案，高亮图表支撑阻力

AU · 分时图

黄金盘中节奏

高亮支撑阻力：爆点方案

最近分时开 899.6高 902.5低 893.4收 896.4量 2,632持仓 --距离当前：+0.0 / 0.00%当前价格附近

当前价格：896.4

当前价格中枢，用于衡量上下方波动步距和风险边界。

突破风险

爆点方案

买入近月平值 Put 或保护性结构。

偏向下方保护需求有限亏损优先

适用：价格接近 0.5σ/1σ 边界，成交量继续放大，IV 不回落。失效：价格回到中枢且成交缩量，或 IV 快速回落。

带入压力测试

资金痕迹

主力意图方案

用有限亏损结构跟踪关键行权价，不放大单边裸露敞口。

观察期权成交集中方向有限亏损优先

适用：Call/Put 成交和 OI 同向变化，价格确认波动率边界。失效：成交放大但价格不确认，或 Skew 方向反复。

带入压力测试

负Gamma

卖保险方案

卖出虚值 Put/Call 时同步买入更远保护腿。

优先保护性结构有限亏损优先

适用：IV 高于 HV，安全距离大于 1σ，保证金压力可控。失效：价格接近 1σ 风险边界，或 IV 继续抬升。

带入压力测试

库存风险

做市方案

双边报价、Delta 对冲、Vega 库存限制和保护腿组合。

库存与对冲优先有限亏损优先

适用：买卖价差偏宽，成交活跃但方向不清。失效：价格突破 1σ，流动性明显下降，对冲成本升高。

带入压力测试

步距边界

支撑阻力方案

0.5σ / 1σ / 2σ 边界围绕 896.38 计算。

观察 IV 步距边界有限亏损优先

适用：1σ 区域与期权持仓密集行权价重合。失效：2σ 被放量突破且 IV 同步上升。

带入压力测试

Entry Path

下一步入口

先把布局线看清楚，再进入压力测试、持仓修复、权利金计算器或品种评论区继续推演。

持仓修复入口压力测试入口权利金计算器入口品种评论区入口

Portfolio Payoff

黄金爆点方案损益图

当前理论价值曲线与到期损益曲线用于观察价格偏离后的盈亏边界。

当前理论价值曲线到期损益曲线

情景价 896.4当前盈亏 -3,337到期盈亏 -3,337最大亏损 -14,342盈亏平衡 887.6

价格区间：699.2 - 1094盈亏区间：-35,572 - 183,804观察中枢：896.4情景价：896.4盈亏平衡：887.6GF：885.6

滑动图表查看盈亏，双指捏合缩放，点击“全屏查看”可横屏观察。

标的价格情景

当前显示的是“爆点方案”对应组合。切换布局后，图表关键线、损益图和下方建仓腿会同步切换。

黄金动态期权链

期货期权使用 Black-76 模型

当前价格 896.38IV 18%到期 30 天行权价间距 10

Call										行权价	Put
买价	卖价	最新价	成交量	持仓量	IV	Delta	Gamma	Theta	Vega	Strike	买价	卖价	最新价	成交量	持仓量	IV	Delta	Gamma	Theta	Vega
74.3173	79.7081		1714	18132	18.0%	0.9585	0.001857	-0.0620	0.2207	820	0.7316	0.7846		1450	15340	18.0%	-0.0399	0.001857	-0.0662	0.2207
65.2342	69.9662		1830	19060	18.0%	0.9338	0.002726	-0.0935	0.3240	830	1.2827	1.3757		1548	16124	18.0%	-0.0646	0.002726	-0.0971	0.3240
56.4592	60.5546		1946	19988	18.0%	0.8991	0.003773	-0.1313	0.4485	840	2.1418	2.2972		1647	16916	18.0%	-0.0993	0.003773	-0.1344	0.4485
48.0993	51.5883		2062	20916	18.0%	0.8530	0.004934	-0.1732	0.5865	850	3.4161	3.6639		1745	17700	18.0%	-0.1454	0.004934	-0.1758	0.5865
40.2686	43.1896		2178	21844	18.0%	0.7950	0.006108	-0.2155	0.7261	860	5.2089	5.6089		1843	18484	18.0%	-0.2033	0.006108	-0.2175	0.7261
33.0769	35.4763		2294	22772	18.0%	0.7261	0.007172	-0.2539	0.8525	870	7.6620	8.2178		1941	19268	18.0%	-0.2723	0.007172	-0.2553	0.8525
26.6176	28.5484		2410	23700	18.0%	0.6481	0.008001	-0.2838	0.9511	880	10.8369	11.6229		2039	20052	18.0%	-0.3502	0.008001	-0.2847	0.9511
20.9562	22.4764		2526	24628	18.0%	0.5643	0.008495	-0.3018	1.0098	890	14.8096	15.8838		2137	20836	18.0%	-0.4341	0.008495	-0.3021	1.0098
16.1232	17.2928		2558	24884	18.0%	0.4784	0.008599	-0.3057	1.0221	900	19.6107	21.0333		2164	21052	18.0%	-0.5200	0.008599	-0.3055	1.0221
12.1103	12.9887		2442	23956	18.0%	0.3943	0.008310	-0.2957	0.9878	910	25.2320	27.0622		2066	20268	18.0%	-0.6040	0.008310	-0.2949	0.9878
8.8729	9.5165		2326	23028	18.0%	0.3157	0.007680	-0.2734	0.9129	920	31.6287	33.9231		1968	19484	18.0%	-0.6826	0.007680	-0.2721	0.9129
6.3374	6.7972		2210	22100	18.0%	0.2454	0.006797	-0.2420	0.8080	930	38.7275	41.5367		1870	18700	18.0%	-0.7529	0.006797	-0.2402	0.8080
4.4105	4.7305		2094	21172	18.0%	0.1851	0.005769	-0.2055	0.6858	940	46.4347	49.8031		1772	17916	18.0%	-0.8133	0.005769	-0.2031	0.6858
2.9901	3.2069		1978	20244	18.0%	0.1354	0.004702	-0.1675	0.5589	950	54.6483	58.6125		1674	17132	18.0%	-0.8629	0.004702	-0.1646	0.5589
1.9742	2.1174		1862	19316	18.0%	0.0961	0.003684	-0.1313	0.4380	960	63.2667	67.8559		1575	16340	18.0%	-0.9022	0.003684	-0.1278	0.4380
1.2694	1.3614		1746	18388	18.0%	0.0662	0.002780	-0.0991	0.3304	970	72.1960	77.4330		1477	15556	18.0%	-0.9321	0.002780	-0.0950	0.3304
0.7950	0.8526		1630	17460	18.0%	0.0443	0.002021	-0.0720	0.2403	980	81.3557	87.2571		1379	14772	18.0%	-0.9541	0.002021	-0.0675	0.2403

Opening Legs

建仓腿策略

买入近月平值 Put 或保护性结构。

突破风险

1. 买入 Put行权价：880权利金/入场：14.342数量：1到期：30天

理论最大亏损 -14,342理论最大收益 162,574当前价格 896.4Gamma Flip 885.6

带入模拟持仓查看模型解释

模型提示

本页面所有方案、组合结构、风险评分、概率区间和压力测试结果，均由系统根据行情、期权链、波动率、成交持仓、Greeks 和情景压力测试规则整理，仅用于概率统计、风险识别和策略研究，不构成任何确定性收益承诺，也不构成期货、期权、证券投资建议。用户应独立判断、自主决策，并自行承担交易风险。

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